Сравнение VTINX с VBTIX
VTINX (Vanguard Target Retirement Income Fund) and VBTIX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VTINX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while VBTIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTINX returned 5.33%/yr vs 1.58%/yr for VBTIX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. VTINX charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for VBTIX.
Доходность
Сравнение доходности VTINX и VBTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTINX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у VBTIX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции VTINX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 5.33% против 1.58% соответственно.
VTINX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 5.33%
VBTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение доходности по годам VTINX и VBTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 4.69% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 0.43% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.15% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.56% |
Correlation
The correlation between VTINX and VBTIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2003 г. | 0.28 |
Over the past year, VTINX and VBTIX have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTINX vs. VBTIX — Ранг доходности на риск
VTINX
VBTIX
Сравнение VTINX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTINX | VBTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.24 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.86 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | 5.60 | +7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTINX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.36 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.04 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.32 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.95 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок VTINX и VBTIX
Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки VBTIX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и VBTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTINX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -18.90% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -2.89% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.26% | -5.99% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -18.13% | +1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.02% | -18.90% | +1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.25% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -2.32% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.96% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTINX и VBTIX
Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что VTINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTINX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.38% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 2.80% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 3.97% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 6.02% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.73% | 4.98% | +0.75% |
Сравнение комиссий VTINX и VBTIX
VTINX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTINX и VBTIX
Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности VBTIX в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.99% | 3.88% | 3.69% | 3.12% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.56% | 2.54% | 2.84% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 4.80% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
VTINX and VBTIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTINX has higher volatility (1.77%) compared to VBTIX (1.38%). In terms of maximum drawdown, VTINX dropped -19.96% vs VBTIX's -18.90%.
VTINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTINX и VBTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор