Сравнение VTINX с SWBRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Schwab Target 2010 Fund (SWBRX).
VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. SWBRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VTINX и SWBRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTINX и SWBRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
SWBRX Schwab Target 2010 Fund | -0.75% | 11.25% | 7.36% | 11.82% | -14.21% | 6.98% | 11.19% | 14.52% | -3.45% | 10.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VTINX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у SWBRX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции VTINX уступали акциям SWBRX по среднегодовой доходности: 4.94% против 5.44% соответственно.
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
SWBRX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 8.90%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTINX и SWBRX
VTINX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWBRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTINX vs. SWBRX — Ранг доходности на риск
VTINX
SWBRX
Сравнение VTINX c SWBRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Schwab Target 2010 Fund (SWBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTINX | SWBRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.41 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.02 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.00 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 8.26 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTINX | SWBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.41 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.43 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.71 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.57 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между VTINX и SWBRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTINX и SWBRX
Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности SWBRX в 7.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
SWBRX Schwab Target 2010 Fund | 7.59% | 7.53% | 6.88% | 4.35% | 4.59% | 4.86% | 2.64% | 4.91% | 6.25% | 2.22% | 1.79% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок VTINX и SWBRX
Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки SWBRX в -37.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и SWBRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTINX | SWBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -37.52% | +17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -4.65% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -22.40% | +5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.02% | -22.40% | +5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -3.14% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -5.26% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.13% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTINX и SWBRX
Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) имеют волатильность 2.50% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTINX | SWBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 2.60% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 3.88% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 6.53% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 8.77% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 7.66% | -1.97% |