Сравнение VTINX с SWBRX
VTINX (Vanguard Target Retirement Income Fund) and SWBRX (Schwab Target 2010 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, VTINX returned 5.13%/yr vs 5.65%/yr for SWBRX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. VTINX charges 0.08%/yr vs 0.00%/yr for SWBRX.
Доходность
Сравнение доходности VTINX и SWBRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTINX показывает доходность 4.83%, а SWBRX немного ниже – 4.64%. За последние 10 лет акции VTINX уступали акциям SWBRX по среднегодовой доходности: 5.13% против 5.65% соответственно.
VTINX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 3.71%
- С начала года
- 4.83%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 5.13%
- Всё время*
- 5.23%
SWBRX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 3.71%
- С начала года
- 4.64%
- 1 год
- 9.38%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 5.65%
- Всё время*
- 5.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTINX и SWBRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 4.83% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
SWBRX Schwab Target 2010 Fund | 4.64% | 11.25% | 7.36% | 11.82% | -14.21% | 6.98% | 11.19% | 14.52% | -3.45% | 10.24% |
Correlation
The correlation between VTINX and SWBRX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2005 г. | 0.92 |
The correlation between VTINX and SWBRX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTINX vs. SWBRX — Ранг доходности на риск
VTINX
SWBRX
Сравнение VTINX c SWBRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Schwab Target 2010 Fund (SWBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTINX | SWBRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.13 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 9.08 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTINX и SWBRX
Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки SWBRX в -37.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и SWBRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTINX | SWBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -37.52% | +17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -4.39% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.28% | -5.66% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -22.40% | +5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.02% | -22.40% | +5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -5.18% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.03% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTINX и SWBRX
Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) имеют волатильность 1.79% и 1.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTINX | SWBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.76% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.67% | 4.69% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 5.65% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 8.85% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 7.69% | -1.92% |
Сравнение комиссий VTINX и SWBRX
VTINX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWBRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTINX и SWBRX
Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности SWBRX в 7.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBRX Schwab Target 2010 Fund | 7.20% | 7.53% | 6.88% | 4.35% | 4.59% | 4.86% | 2.64% | 4.91% | 6.25% | 2.22% | 1.79% | 1.86% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 4.67% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, VTINX and SWBRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTINX has higher volatility (1.79%) compared to SWBRX (1.76%). In terms of maximum drawdown, VTINX dropped -19.96% vs SWBRX's -37.52%.
VTINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTINX и SWBRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор