PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTINX с FIKFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTINX с FIKFX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).

VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTINX или FIKFX.

Корреляция

Корреляция между VTINX и FIKFX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTINX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTINX:

0.83

FIKFX:

1.31

Коэф-т Сортино

VTINX:

1.13

FIKFX:

1.89

Коэф-т Омега

VTINX:

1.17

FIKFX:

1.25

Коэф-т Кальмара

VTINX:

0.54

FIKFX:

1.47

Коэф-т Мартина

VTINX:

2.21

FIKFX:

5.77

Индекс Язвы

VTINX:

2.33%

FIKFX:

1.05%

Дневная вол-ть

VTINX:

6.24%

FIKFX:

4.64%

Макс. просадка

VTINX:

-21.75%

FIKFX:

-15.37%

Текущая просадка

VTINX:

-4.50%

FIKFX:

-0.51%

Доходность по периодам

С начала года, VTINX показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у FIKFX с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции VTINX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 2.64% против 2.32% соответственно.

VTINX

С начала года

2.98%

1 месяц

3.47%

6 месяцев

-0.09%

1 год

5.13%

5 лет

2.32%

10 лет

2.64%

FIKFX

С начала года

2.00%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

1.66%

1 год

6.05%

5 лет

2.44%

10 лет

2.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTINX и FIKFX

VTINX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTINX и FIKFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTINX
Ранг риск-скорректированной доходности VTINX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTINX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTINX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTINX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTINX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTINX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIKFX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTINX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTINX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FIKFX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTINX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTINX и FIKFX

Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности FIKFX в 3.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		3.30%3.24%2.98%2.71%2.59%1.65%2.51%2.69%2.10%1.94%1.84%1.84%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.15%3.13%2.85%2.86%1.43%1.25%2.06%2.05%1.53%1.53%1.89%2.83%

Просадки

Сравнение просадок VTINX и FIKFX

Максимальная просадка VTINX за все время составила -21.75%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и FIKFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTINX и FIKFX

Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что VTINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...