PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTINX с VTWNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTINX с VTWNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTINX (Vanguard Target Retirement Income Fund) and VTWNX (Vanguard Target Retirement 2020 Fund) are both mutual funds - VTINX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while VTWNX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTINX returned 5.33%/yr vs 6.81%/yr for VTWNX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VTINX и VTWNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTINX показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у VTWNX с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции VTINX уступали акциям VTWNX по среднегодовой доходности: 5.33% против 6.81% соответственно.

VTINX

1 день
0.14%
1 месяц
2.12%
С начала года
4.69%
6 месяцев
4.90%
1 год
12.16%
3 года*
9.49%
5 лет*
4.28%
10 лет*
5.33%

VTWNX

1 день
0.17%
1 месяц
2.27%
С начала года
5.10%
6 месяцев
5.39%
1 год
13.27%
3 года*
10.58%
5 лет*
4.89%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTINX и VTWNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		4.69%11.31%6.66%10.66%-12.75%5.24%10.02%13.16%-1.98%7.46%
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		5.10%12.17%7.57%12.71%-14.17%8.15%12.05%17.64%-4.23%11.83%

Correlation

The correlation between VTINX and VTWNX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2006 г.

0.92

The correlation between VTINX and VTWNX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTINX и VTWNX

Секторы
VTINX
VTWNX

Технологии

27.4%
27.4%

Финансовые услуги

16.1%
16.1%

Промышленность

12.3%
12.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.4%

Здравоохранение

8.3%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.0%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Энергетика

4.3%
4.3%

Сырьевые материалы

4.3%
4.3%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Недвижимость

2.5%
2.5%

Технологии

VTINX
27.4%
VTWNX
27.4%

Финансовые услуги

VTINX
16.1%
VTWNX
16.1%

Промышленность

VTINX
12.3%
VTWNX
12.3%

Потребительский циклический сектор

VTINX
9.4%
VTWNX
9.4%

Здравоохранение

VTINX
8.3%
VTWNX
8.3%

Коммуникационные услуги

VTINX
8.0%
VTWNX
8.0%

Потребительский защитный сектор

VTINX
4.8%
VTWNX
4.8%

Энергетика

VTINX
4.3%
VTWNX
4.3%

Сырьевые материалы

VTINX
4.3%
VTWNX
4.3%

Коммунальные услуги

VTINX
2.7%
VTWNX
2.7%

Недвижимость

VTINX
2.5%
VTWNX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement Income Fund

Vanguard Target Retirement 2020 Fund

Часто сравнивают с VTINX:
VTINX с VWINXVTINX с FIKFXVTINX с VSCGXVTINX с VBTIXVTINX с IRTRVTINX с SWBRXVTINX с VOO
Часто сравнивают с VTWNX:
VTWNX с VTTVXVTWNX с FPIFXVTWNX с VOOVTWNX с VTIVTWNX с FFFDXVTWNX с EWLVTWNX с LIRAX

Доходность на риск

VTINX vs. VTWNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTINX
Ранг доходности на риск VTINX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTINX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTINX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTINX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTINX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTINX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VTWNX
Ранг доходности на риск VTWNX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWNX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWNX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWNX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWNX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWNX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTINX c VTWNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTINXVTWNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.53

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.69

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.50

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.04

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

13.32

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTINX vs. VTWNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTINX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWNX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTINX и VTWNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTINXVTWNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.83

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.55

+0.38

Просадки

Сравнение просадок VTINX и VTWNX

Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и VTWNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTINXVTWNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-42.16%

+22.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.14%

-4.43%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.26%

-6.20%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-19.38%

+2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.02%

-19.38%

+2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-4.80%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.01%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VTINX и VTWNX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) составляет 1.77%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что VTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTINXVTWNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.90%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

4.36%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

5.32%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

7.40%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.73%

8.28%

-2.55%

Сравнение комиссий VTINX и VTWNX

И VTINX, и VTWNX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTINX и VTWNX

Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности VTWNX в 7.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		4.80%5.02%5.89%4.01%3.08%8.63%3.42%2.62%4.19%1.56%2.27%3.53%
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		7.80%8.20%9.35%6.20%4.99%19.57%6.28%3.54%4.94%0.73%2.74%4.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VTINX and VTWNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWNX has higher volatility (1.90%) compared to VTINX (1.77%). In terms of maximum drawdown, VTINX dropped -19.96% vs VTWNX's -42.16%.

VTWNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTINX и VTWNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор