PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTINX с VTWNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTINX и VTWNX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VTINX с VTWNX

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX).

VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTINX или VTWNX.

Доходность

Сравнение доходности VTINX и VTWNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTINX:

0.70

VTWNX:

1.20

Коэф-т Сортино

VTINX:

0.94

VTWNX:

1.57

Коэф-т Омега

VTINX:

1.14

VTWNX:

1.21

Коэф-т Кальмара

VTINX:

0.45

VTWNX:

0.35

Коэф-т Мартина

VTINX:

1.82

VTWNX:

5.62

Индекс Язвы

VTINX:

2.34%

VTWNX:

1.29%

Дневная вол-ть

VTINX:

6.25%

VTWNX:

6.69%

Макс. просадка

VTINX:

-21.75%

VTWNX:

-42.16%

Текущая просадка

VTINX:

-4.64%

VTWNX:

-14.02%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTINX показывает доходность 2.83%, а VTWNX немного выше – 2.95%. За последние 10 лет акции VTINX превзошли акции VTWNX по среднегодовой доходности: 2.63% против 2.15% соответственно.

VTINX

С начала года

2.83%

1 месяц

2.14%

6 месяцев

-0.39%

1 год

4.82%

3 года

4.02%

5 лет

2.01%

10 лет

2.63%

VTWNX

С начала года

2.95%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

2.23%

1 год

7.97%

3 года

4.48%

5 лет

0.93%

10 лет

2.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement Income Fund

Vanguard Target Retirement 2020 Fund

Сравнение комиссий VTINX и VTWNX

И VTINX, и VTWNX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTINX и VTWNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTINX
Ранг риск-скорректированной доходности VTINX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTINX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTINX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTINX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTINX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTINX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
VTWNX
Ранг риск-скорректированной доходности VTWNX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWNX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWNX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWNX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWNX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWNX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTINX c VTWNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTINX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа VTWNX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTINX и VTWNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTINX и VTWNX

Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности VTWNX в 9.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		3.30%3.24%2.98%2.71%2.59%1.65%2.51%2.69%2.10%1.94%1.84%1.84%
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		9.08%9.35%6.21%4.98%19.57%6.28%3.54%4.94%2.74%2.74%4.15%2.04%

Просадки

Сравнение просадок VTINX и VTWNX

Максимальная просадка VTINX за все время составила -21.75%, что меньше максимальной просадки VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и VTWNX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VTINX и VTWNX

Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что VTINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...