Сравнение VTINX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VTINX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTINX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VTINX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VTINX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 4.94% против 9.32% соответственно.
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTINX и VWELX
VTINX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTINX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VTINX
VWELX
Сравнение VTINX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTINX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.23 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.81 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.88 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 8.47 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTINX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.23 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.69 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.81 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.82 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VTINX и VWELX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTINX и VWELX
Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VTINX и VWELX
Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTINX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -36.12% | +16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -8.03% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -20.88% | +3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.02% | -25.33% | +8.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -4.90% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -3.93% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.78% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTINX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) составляет 2.50%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTINX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 4.07% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 6.66% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 11.88% | -6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 11.12% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 11.50% | -5.81% |