PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTINX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTINX с VWELX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTINX (Vanguard Target Retirement Income Fund) and VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) are both mutual funds - VTINX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTINX returned 5.28%/yr vs 10.12%/yr for VWELX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VTINX charges 0.08%/yr vs 0.24%/yr for VWELX.

Доходность

Сравнение доходности VTINX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTINX показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции VTINX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 5.28% против 10.12% соответственно.

VTINX

1 день
-0.42%
1 месяц
1.34%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.54%
1 год
11.37%
3 года*
9.33%
5 лет*
4.09%
10 лет*
5.28%

VWELX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.71%
С начала года
6.39%
6 месяцев
6.66%
1 год
19.88%
3 года*
15.35%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTINX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		4.26%11.31%6.66%10.66%-12.75%5.24%10.02%13.16%-1.98%7.46%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		6.39%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Correlation

The correlation between VTINX and VWELX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2003 г.

0.86

The correlation between VTINX and VWELX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTINX и VWELX

Секторы
VTINX
VWELX

Технологии

27.4%
31.8%

Финансовые услуги

16.1%
10.6%

Промышленность

12.3%
8.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.9%

Здравоохранение

8.3%
9.8%

Коммуникационные услуги

8.0%
12.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.4%

Энергетика

4.3%
4.4%

Сырьевые материалы

4.3%
2.1%

Коммунальные услуги

2.7%
2.5%

Недвижимость

2.5%
2.6%

Технологии

VTINX
27.4%
VWELX
31.8%

Финансовые услуги

VTINX
16.1%
VWELX
10.6%

Промышленность

VTINX
12.3%
VWELX
8.5%

Потребительский циклический сектор

VTINX
9.4%
VWELX
10.9%

Здравоохранение

VTINX
8.3%
VWELX
9.8%

Коммуникационные услуги

VTINX
8.0%
VWELX
12.3%

Потребительский защитный сектор

VTINX
4.8%
VWELX
4.4%

Энергетика

VTINX
4.3%
VWELX
4.4%

Сырьевые материалы

VTINX
4.3%
VWELX
2.1%

Коммунальные услуги

VTINX
2.7%
VWELX
2.5%

Недвижимость

VTINX
2.5%
VWELX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement Income Fund

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VTINX:
VTINX с VWINXVTINX с FIKFXVTINX с VSCGXVTINX с VTWNXVTINX с VBTIXVTINX с IRTRVTINX с SWBRX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Доходность на риск

VTINX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTINX
Ранг доходности на риск VTINX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTINX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTINX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTINX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTINX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTINX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTINX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTINXVWELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.41

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.40

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.45

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.99

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

13.88

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTINX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTINX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTINX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTINXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.41

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.88

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.84

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VTINX и VWELX

Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и VWELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTINXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-36.12%

+16.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.14%

-6.78%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.26%

-11.98%

+6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-20.88%

+3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.02%

-25.33%

+8.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.67%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-3.92%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.46%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VTINX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) составляет 1.81%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что VTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTINXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

2.61%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

6.68%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.90%

8.41%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

11.14%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.73%

11.53%

-5.80%

Сравнение комиссий VTINX и VWELX

VTINX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTINX и VWELX

Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности VWELX в 10.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		4.82%5.02%5.89%4.01%3.08%8.63%3.42%2.62%4.19%1.56%2.27%3.53%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		10.83%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Часто задаваемые вопросы

VTINX and VWELX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWELX has higher volatility (2.61%) compared to VTINX (1.81%). In terms of maximum drawdown, VTINX dropped -19.96% vs VWELX's -36.12%.

VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTINX и VWELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор