PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTINX с VASIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTINX с VASIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTINX (Vanguard Target Retirement Income Fund) and VASIX (Vanguard LifeStrategy Income Fund) are both Diversified Portfolio funds from Vanguard. Over the past 10 years, VTINX returned 5.33%/yr vs 4.08%/yr for VASIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VTINX charges 0.08%/yr vs 0.11%/yr for VASIX.

Доходность

Сравнение доходности VTINX и VASIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTINX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у VASIX с доходностью 3.14%. За последние 10 лет акции VTINX превзошли акции VASIX по среднегодовой доходности: 5.33% против 4.08% соответственно.

VTINX

1 день
0.14%
1 месяц
2.12%
С начала года
4.69%
6 месяцев
4.90%
1 год
12.16%
3 года*
9.49%
5 лет*
4.28%
10 лет*
5.33%

VASIX

1 день
0.12%
1 месяц
1.70%
С начала года
3.14%
6 месяцев
3.21%
1 год
9.53%
3 года*
8.20%
5 лет*
2.94%
10 лет*
4.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTINX и VASIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		4.69%11.31%6.66%10.66%-12.75%5.24%10.02%13.16%-1.98%7.46%
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund		3.14%9.42%6.67%9.63%-13.94%1.92%9.13%12.05%-1.05%6.05%

Correlation

The correlation between VTINX and VASIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2003 г.

0.92

The correlation between VTINX and VASIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTINX и VASIX

Секторы
VTINX
VASIX

Технологии

27.4%
27.3%

Финансовые услуги

16.1%
16.1%

Промышленность

12.3%
12.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.4%

Здравоохранение

8.3%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.0%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Энергетика

4.3%
4.3%

Сырьевые материалы

4.3%
4.3%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Недвижимость

2.5%
2.5%

Технологии

VTINX
27.4%
VASIX
27.3%

Финансовые услуги

VTINX
16.1%
VASIX
16.1%

Промышленность

VTINX
12.3%
VASIX
12.4%

Потребительский циклический сектор

VTINX
9.4%
VASIX
9.4%

Здравоохранение

VTINX
8.3%
VASIX
8.3%

Коммуникационные услуги

VTINX
8.0%
VASIX
8.0%

Потребительский защитный сектор

VTINX
4.8%
VASIX
4.8%

Энергетика

VTINX
4.3%
VASIX
4.3%

Сырьевые материалы

VTINX
4.3%
VASIX
4.3%

Коммунальные услуги

VTINX
2.7%
VASIX
2.7%

Недвижимость

VTINX
2.5%
VASIX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement Income Fund

Vanguard LifeStrategy Income Fund

Часто сравнивают с VTINX:
VTINX с VWINXVTINX с FIKFXVTINX с VSCGXVTINX с VTWNXVTINX с VBTIXVTINX с IRTRVTINX с SWBRX
Часто сравнивают с VASIX:
VASIX с VTIVXVASIX с VBIAXVASIX с VOOVASIX с PRSIXVASIX с IRTRVASIX с AONIXVASIX с VEIPX

Доходность на риск

VTINX vs. VASIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTINX
Ранг доходности на риск VTINX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTINX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTINX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTINX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTINX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTINX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VASIX
Ранг доходности на риск VASIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTINX c VASIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTINXVASIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.18

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.17

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.47

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

10.32

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTINX vs. VASIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTINX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VASIX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTINX и VASIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTINXVASIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.18

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.51

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.83

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.12

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VTINX и VASIX

Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки VASIX в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и VASIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTINXVASIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-18.17%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.14%

-3.90%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.26%

-5.58%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-18.17%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.02%

-18.17%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-1.92%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.93%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VTINX и VASIX

Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) имеют волатильность 1.77% и 1.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTINXVASIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.71%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

3.65%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

4.42%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

5.75%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.73%

4.92%

+0.81%

Сравнение комиссий VTINX и VASIX

VTINX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VASIX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTINX и VASIX

Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности VASIX в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund		4.11%4.18%7.61%3.17%2.02%3.95%2.15%2.73%3.55%1.52%2.26%2.57%
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		4.80%5.02%5.89%4.01%3.08%8.63%3.42%2.62%4.19%1.56%2.27%3.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VTINX and VASIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTINX has higher volatility (1.77%) compared to VASIX (1.71%). In terms of maximum drawdown, VTINX dropped -19.96% vs VASIX's -18.17%.

VTINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTINX и VASIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор