Сравнение VTHRX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности VTHRX и VWINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTHRX и VWINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -1.04% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
Доходность по периодам
С начала года, VTHRX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции VTHRX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 8.19% против 5.67% соответственно.
VTHRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.19%
VWINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHRX и VWINX
VTHRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWINX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTHRX vs. VWINX — Ранг доходности на риск
VTHRX
VWINX
Сравнение VTHRX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTHRX | VWINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.23 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.73 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.73 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 6.81 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTHRX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.23 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.60 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.82 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.08 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между VTHRX и VWINX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHRX и VWINX
Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности VWINX в 7.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.07% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок VTHRX и VWINX
Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и VWINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTHRX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.57% | -21.72% | -27.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.25% | -5.01% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -15.30% | -7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.86% | -17.43% | -7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -3.13% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -2.64% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.27% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTHRX и VWINX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTHRX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 2.25% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.19% | 3.74% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 6.70% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 6.96% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 6.90% | +4.34% |