Сравнение VTHRX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTHRX или VWELX.
Доходность
Сравнение доходности VTHRX и VWELX
Доходность по периодам
С начала года, VTHRX показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 14.70%. За последние 10 лет акции VTHRX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 6.93% против 8.42% соответственно.
VTHRX
10.95%
-1.23%
5.34%
17.60%
7.14%
6.93%
VWELX
14.70%
-0.06%
7.17%
20.39%
8.69%
8.42%
Основные характеристики
| VTHRX | VWELX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.47 |
| Коэф-т Сортино | 3.05 | 3.41 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.03 | 2.95 |
| Коэф-т Мартина | 12.57 | 16.89 |
| Индекс Язвы | 1.44% | 1.22% |
| Дневная вол-ть | 8.52% | 8.35% |
| Макс. просадка | -49.57% | -36.12% |
| Текущая просадка | -1.38% | -1.48% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHRX и VWELX
VTHRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTHRX и VWELX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTHRX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHRX и VWELX
Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности VWELX в 5.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 2.33% | 2.59% | 2.05% | 2.14% | 1.63% | 2.38% | 2.49% | 1.99% | 1.97% | 2.15% | 1.92% | 1.78% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.43% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок VTHRX и VWELX
Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTHRX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) составляет 2.13%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.