PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTHRX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTHRX с VWELX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) and VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) are both mutual funds - VTHRX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTHRX returned 8.86%/yr vs 10.12%/yr for VWELX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VTHRX charges 0.08%/yr vs 0.24%/yr for VWELX.

Доходность

Сравнение доходности VTHRX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTHRX показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции VTHRX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 8.86% против 10.12% соответственно.

VTHRX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.39%
С начала года
7.47%
6 месяцев
7.97%
1 год
18.69%
3 года*
14.30%
5 лет*
6.84%
10 лет*
8.86%

VWELX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.71%
С начала года
6.39%
6 месяцев
6.66%
1 год
19.88%
3 года*
15.35%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTHRX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		7.47%16.25%10.43%16.24%-16.28%11.37%14.11%21.08%-5.85%15.24%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		6.39%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Correlation

The correlation between VTHRX and VWELX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2006 г.

0.96

The correlation between VTHRX and VWELX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTHRX и VWELX

Секторы
VTHRX
VWELX

Технологии

27.4%
31.8%

Финансовые услуги

16.0%
10.6%

Промышленность

12.3%
8.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.9%

Здравоохранение

8.3%
9.8%

Коммуникационные услуги

8.0%
12.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.4%

Энергетика

4.3%
4.4%

Сырьевые материалы

4.2%
2.1%

Коммунальные услуги

2.7%
2.5%

Недвижимость

2.5%
2.6%

Технологии

VTHRX
27.4%
VWELX
31.8%

Финансовые услуги

VTHRX
16.0%
VWELX
10.6%

Промышленность

VTHRX
12.3%
VWELX
8.5%

Потребительский циклический сектор

VTHRX
9.4%
VWELX
10.9%

Здравоохранение

VTHRX
8.3%
VWELX
9.8%

Коммуникационные услуги

VTHRX
8.0%
VWELX
12.3%

Потребительский защитный сектор

VTHRX
4.8%
VWELX
4.4%

Энергетика

VTHRX
4.3%
VWELX
4.4%

Сырьевые материалы

VTHRX
4.2%
VWELX
2.1%

Коммунальные услуги

VTHRX
2.7%
VWELX
2.5%

Недвижимость

VTHRX
2.5%
VWELX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VTHRX:
VTHRX с VTTHXVTHRX с FFFEXVTHRX с VOOVTHRX с SWDRXVTHRX с VTHRVTHRX с AAETXVTHRX с ITDB
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Доходность на риск

VTHRX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTHRX
Ранг доходности на риск VTHRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTHRX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTHRXVWELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.41

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.40

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.99

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

13.88

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTHRX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTHRX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHRX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTHRXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.41

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.88

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.84

-0.34

Просадки

Сравнение просадок VTHRX и VWELX

Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и VWELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTHRXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.57%

-36.12%

-13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.56%

-6.78%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-11.98%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-20.88%

-1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.86%

-25.33%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.67%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-3.92%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.46%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VTHRX и VWELX

Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеют волатильность 2.65% и 2.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTHRXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.61%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

6.68%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

8.41%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

11.14%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.26%

11.53%

-0.27%

Сравнение комиссий VTHRX и VWELX

VTHRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHRX и VWELX

Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности VWELX в 10.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		3.75%4.03%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%0.06%2.38%3.72%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		10.83%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VTHRX and VWELX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTHRX has higher volatility (2.65%) compared to VWELX (2.61%). In terms of maximum drawdown, VTHRX dropped -49.57% vs VWELX's -36.12%.

VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTHRX и VWELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор