Сравнение VTHR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VTHR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTHR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTHR или SPY.
Корреляция
Корреляция между VTHR и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTHR и SPY
Основные характеристики
VTHR:
0.52
SPY:
0.54
VTHR:
0.85
SPY:
0.89
VTHR:
1.12
SPY:
1.13
VTHR:
0.53
SPY:
0.58
VTHR:
2.16
SPY:
2.39
VTHR:
4.74%
SPY:
4.51%
VTHR:
19.79%
SPY:
20.07%
VTHR:
-34.61%
SPY:
-55.19%
VTHR:
-10.96%
SPY:
-10.54%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTHR показывает доходность -6.75%, а SPY немного выше – -6.44%. За последние 10 лет акции VTHR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.28% против 11.95% соответственно.
VTHR
-6.75%
-5.08%
-5.09%
8.83%
15.49%
11.28%
SPY
-6.44%
-5.00%
-5.02%
9.54%
15.80%
11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHR и SPY
VTHR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTHR и SPY
VTHR
SPY
Сравнение VTHR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHR и SPY
Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что сопоставимо с доходностью SPY в 1.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 1.32% | 1.19% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% | 1.66% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VTHR и SPY
Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTHR и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) составляет 14.33%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что VTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.