Сравнение VTEX с PWZ
VTEX (VTEX) is a stock, while PWZ (Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Over the past 5 years, VTEX returned -32.11%/yr vs -0.13%/yr for PWZ. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VTEX и PWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTEX показывает доходность 17.02%, что значительно выше, чем у PWZ с доходностью 1.82%.
VTEX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.54%
- 6 месяцев
- 43.32%
- С начала года
- 17.02%
- 1 год
- -24.53%
- 3 года*
- -5.60%
- 5 лет*
- -32.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -29.21%
PWZ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- 1.12%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- 1.72%
- Всё время*
- 3.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.85M | $6.10M | $5.55M | |
VTEX VTEX | $4.02M | $3.58M | $5.36M |
Сравнение доходности по годам VTEX и PWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTEX VTEX | 17.02% | -36.16% | -14.39% | 83.47% | -65.02% | -57.29% |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 1.82% | 1.26% | 2.16% | 6.55% | -11.35% | -0.52% |
Correlation
The correlation between VTEX and PWZ is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTEX vs. PWZ — Ранг доходности на риск
VTEX
PWZ
Сравнение VTEX c PWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTEX (VTEX) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTEX | PWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.39 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.32 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 8.37 | -9.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTEX и PWZ
Максимальная просадка VTEX за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки PWZ в -21.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEX и PWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTEX | PWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.38% | -21.49% | -69.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.52% | -3.47% | -48.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.50% | -9.09% | -60.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.38% | -17.13% | -74.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.36% | -1.74% | -84.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.28% | -3.52% | -75.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.51% | 0.96% | +33.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEX и PWZ
VTEX (VTEX) имеет более высокую волатильность в 13.96% по сравнению с Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что VTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTEX | PWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.96% | 1.22% | +12.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.19% | 3.17% | +33.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.81% | 4.22% | +49.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.06% | 6.28% | +53.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.91% | 5.89% | +55.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEX и PWZ
VTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.70% | 3.41% | 3.28% | 2.84% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.53% | 2.48% | 2.86% | 3.16% |
VTEX VTEX | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTEX and PWZ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTEX has higher volatility (13.96%) compared to PWZ (1.22%). In terms of maximum drawdown, VTEX dropped -91.38% vs PWZ's -21.49%.
PWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTEX и PWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор