Сравнение VTEX с SWNTX

С начала года, VTEX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у SWNTX с доходностью -1.25%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTEX (VTEX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTEX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа SWNTX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEX и SWNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.

Максимальная просадка VTEX за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки SWNTX в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEX и SWNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VTEX (VTEX) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что VTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.