PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTEX с SWNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTEX с SWNTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VTEX (VTEX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX).

SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VTEX и SWNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VTEX (VTEX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTEX и SWNTX

2026 (YTD)20252024202320222021
VTEX
VTEX		6.38%-36.16%-14.39%83.47%-65.02%-51.67%
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™		-0.62%4.20%1.57%5.09%-8.57%-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, VTEX показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у SWNTX с доходностью -0.62%.

VTEX

1 день
2.04%
1 месяц
16.62%
С начала года
6.38%
6 месяцев
-8.68%
1 год
-21.10%
3 года*
1.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

SWNTX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.60%
3 года*
2.58%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VTEX

Schwab Tax-Free Bond Fund™

Часто сравнивают с VTEX:
VTEX с FSTFXVTEX с FMBIXVTEX с SCMBXVTEX с VTIVTEX с VOOVTEX с VEUVTEX с AOA
Часто сравнивают с SWNTX:
SWNTX с SCMBSWNTX с VTEBSWNTX с SWAGXSWNTX с SWBGXSWNTX с SWHYXSWNTX с MUBSWNTX с OPCAX

Доходность на риск

VTEX vs. SWNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEX
Ранг доходности на риск VTEX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SWNTX
Ранг доходности на риск SWNTX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWNTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWNTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWNTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWNTX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWNTX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTEX c SWNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTEX (VTEX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTEXSWNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

1.02

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

1.38

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.30

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.08

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.62

3.58

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTEX vs. SWNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTEX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SWNTX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEX и SWNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTEXSWNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

1.02

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

1.15

-1.65

Корреляция

Корреляция между VTEX и SWNTX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEX и SWNTX

VTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTEX
VTEX		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™		3.26%3.78%3.20%2.54%1.73%1.62%2.34%2.58%2.41%2.21%3.14%2.71%

Просадки

Сравнение просадок VTEX и SWNTX

Максимальная просадка VTEX за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки SWNTX в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEX и SWNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTEXSWNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.38%

-13.26%

-78.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.54%

-4.40%

-53.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.60%

-2.70%

-84.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.71%

-1.89%

-76.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.54%

1.33%

+33.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VTEX и SWNTX

VTEX (VTEX) имеет более высокую волатильность в 12.91% по сравнению с Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что VTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTEXSWNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.91%

0.94%

+11.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.09%

1.57%

+30.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.87%

4.43%

+47.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.38%

3.45%

+57.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.38%

3.56%

+57.82%