Сравнение VTEX с SWNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VTEX (VTEX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX).
SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTEX или SWNTX.
Основные характеристики
| VTEX | SWNTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.47% | 1.21% |
| Дох-ть за 1 год | 5.01% | 6.29% |
| Дох-ть за 3 года | -25.99% | -0.54% |
| Коэф-т Шарпа | 0.33 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 0.83 | 3.38 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.18 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 0.72 | 9.61 |
| Индекс Язвы | 20.11% | 0.70% |
| Дневная вол-ть | 44.38% | 3.00% |
| Макс. просадка | -91.38% | -12.93% |
| Текущая просадка | -79.19% | -2.74% |
Корреляция
Корреляция между VTEX и SWNTX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VTEX и SWNTX
С начала года, VTEX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у SWNTX с доходностью 1.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTEX c SWNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTEX (VTEX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEX и SWNTX
VTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEX VTEX | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.42% | 3.06% | 2.33% | 1.67% | 1.97% | 2.31% | 2.42% | 2.34% | 2.24% | 2.22% | 2.30% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок VTEX и SWNTX
Максимальная просадка VTEX за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки SWNTX в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEX и SWNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTEX и SWNTX
VTEX (VTEX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что VTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.