PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTEX с SWNTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTEX и SWNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VTEX (VTEX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.85%
2.96%
VTEX
SWNTX

Доходность по периодам

С начала года, VTEX показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у SWNTX с доходностью 1.95%.


VTEX

С начала года

-6.10%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

-7.85%

1 год

-8.76%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SWNTX

С начала года

1.95%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

2.96%

1 год

5.58%

5 лет (среднегодовая)

0.76%

10 лет (среднегодовая)

1.54%

Основные характеристики


VTEXSWNTX
Коэф-т Шарпа-0.211.89
Коэф-т Сортино-0.012.84
Коэф-т Омега1.001.43
Коэф-т Кальмара-0.110.77
Коэф-т Мартина-0.417.51
Индекс Язвы21.15%0.74%
Дневная вол-ть42.70%2.96%
Макс. просадка-91.38%-12.93%
Текущая просадка-79.97%-2.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между VTEX и SWNTX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTEX c SWNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTEX (VTEX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTEX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.211.89
Коэффициент Сортино VTEX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.012.84
Коэффициент Омега VTEX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.001.43
Коэффициент Кальмара VTEX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.110.77
Коэффициент Мартина VTEX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.417.51
VTEX
SWNTX

Показатель коэффициента Шарпа VTEX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SWNTX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEX и SWNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.21
1.89
VTEX
SWNTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEX и SWNTX

VTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTEX
VTEX
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™
3.41%3.06%2.33%1.67%1.97%2.31%2.42%2.34%2.24%2.22%2.30%2.38%

Просадки

Сравнение просадок VTEX и SWNTX

Максимальная просадка VTEX за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки SWNTX в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEX и SWNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-79.97%
-2.02%
VTEX
SWNTX

Волатильность

Сравнение волатильности VTEX и SWNTX

VTEX (VTEX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что VTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.18%
1.28%
VTEX
SWNTX