PortfoliosLab logo
Сравнение PWZ с FCTFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PWZ и FCTFX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности PWZ и FCTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

65.00%70.00%75.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
68.88%
74.11%
PWZ
FCTFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PWZ:

-0.12

FCTFX:

0.17

Коэф-т Сортино

PWZ:

-0.10

FCTFX:

0.26

Коэф-т Омега

PWZ:

0.99

FCTFX:

1.04

Коэф-т Кальмара

PWZ:

-0.09

FCTFX:

0.16

Коэф-т Мартина

PWZ:

-0.39

FCTFX:

0.56

Индекс Язвы

PWZ:

2.60%

FCTFX:

1.69%

Дневная вол-ть

PWZ:

8.50%

FCTFX:

5.50%

Макс. просадка

PWZ:

-21.48%

FCTFX:

-19.94%

Текущая просадка

PWZ:

-8.05%

FCTFX:

-3.35%

Доходность по периодам

С начала года, PWZ показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у FCTFX с доходностью -1.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PWZ имеют среднегодовую доходность 1.90%, а акции FCTFX немного отстают с 1.89%.


PWZ

С начала года

-4.07%

1 месяц

-2.28%

6 месяцев

-3.96%

1 год

-1.66%

5 лет

0.20%

10 лет

1.90%

FCTFX

С начала года

-1.53%

1 месяц

-2.46%

6 месяцев

-1.55%

1 год

0.94%

5 лет

0.91%

10 лет

1.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PWZ и FCTFX

PWZ берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FCTFX в 0.45%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PWZ и FCTFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PWZ
Ранг риск-скорректированной доходности PWZ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

FCTFX
Ранг риск-скорректированной доходности FCTFX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCTFX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTFX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PWZ c FCTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PWZ на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа FCTFX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWZ и FCTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.22
0.13
PWZ
FCTFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWZ и FCTFX

Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности FCTFX в 2.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
3.48%3.28%2.84%2.49%2.28%2.34%2.51%2.53%2.49%2.86%3.16%3.80%
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund
2.68%2.84%2.67%2.51%2.66%2.79%2.84%3.02%3.53%3.24%3.31%3.54%

Просадки

Сравнение просадок PWZ и FCTFX

Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.48%, что больше максимальной просадки FCTFX в -19.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и FCTFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.05%
-3.35%
PWZ
FCTFX

Волатильность

Сравнение волатильности PWZ и FCTFX

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.86%
4.13%
PWZ
FCTFX