Сравнение PWZ с FCTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX).
PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWZ или FCTFX.
Доходность
Сравнение доходности PWZ и FCTFX
Доходность по периодам
С начала года, PWZ показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у FCTFX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции PWZ превзошли акции FCTFX по среднегодовой доходности: 2.50% против 2.23% соответственно.
PWZ
2.64%
-0.31%
2.89%
7.44%
0.84%
2.50%
FCTFX
2.46%
-0.32%
2.95%
6.97%
1.00%
2.23%
Основные характеристики
| PWZ | FCTFX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | 1.91 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 0.75 | 0.89 |
| Коэф-т Мартина | 6.83 | 7.37 |
| Индекс Язвы | 1.14% | 0.90% |
| Дневная вол-ть | 6.01% | 3.43% |
| Макс. просадка | -21.51% | -19.94% |
| Текущая просадка | -3.70% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWZ и FCTFX
PWZ берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FCTFX в 0.45%.
Корреляция
Корреляция между PWZ и FCTFX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PWZ c FCTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и FCTFX
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности FCTFX в 2.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.28% | 2.85% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.54% | 2.49% | 2.87% | 3.17% | 3.81% | 3.96% |
FCTFX Fidelity California Municipal Income Fund | 2.81% | 2.67% | 2.52% | 2.20% | 2.45% | 2.71% | 3.01% | 3.01% | 3.24% | 3.31% | 3.54% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок PWZ и FCTFX
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки FCTFX в -19.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и FCTFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и FCTFX
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.