PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PWZ с FCTFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PWZFCTFX
Дох-ть с нач. г.2.25%2.13%
Дох-ть за 1 год9.83%7.90%
Дох-ть за 3 года-1.02%-0.35%
Дох-ть за 5 лет0.91%1.04%
Дох-ть за 10 лет2.49%2.19%
Коэф-т Шарпа1.542.10
Коэф-т Сортино2.283.05
Коэф-т Омега1.291.50
Коэф-т Кальмара0.730.88
Коэф-т Мартина8.318.48
Индекс Язвы1.11%0.86%
Дневная вол-ть6.04%3.47%
Макс. просадка-21.49%-19.94%
Текущая просадка-4.06%-1.69%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PWZ и FCTFX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PWZ и FCTFX

С начала года, PWZ показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у FCTFX с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции PWZ превзошли акции FCTFX по среднегодовой доходности: 2.49% против 2.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19%
2.27%
PWZ
FCTFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PWZ и FCTFX

PWZ берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FCTFX в 0.45%.


FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund
График комиссии FCTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии PWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PWZ c FCTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PWZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PWZ, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PWZ, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PWZ, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PWZ, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PWZ, с текущим значением в 6.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.87
FCTFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCTFX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCTFX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCTFX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCTFX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCTFX, с текущим значением в 8.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.48

Сравнение коэффициента Шарпа PWZ и FCTFX

Показатель коэффициента Шарпа PWZ на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCTFX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWZ и FCTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32
2.10
PWZ
FCTFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWZ и FCTFX

Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности FCTFX в 2.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
3.27%2.85%2.49%2.28%2.34%2.51%2.54%2.49%2.87%3.17%3.81%3.96%
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund
2.81%2.67%2.52%2.20%2.45%2.71%3.01%3.01%3.24%3.31%3.54%3.82%

Просадки

Сравнение просадок PWZ и FCTFX

Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что больше максимальной просадки FCTFX в -19.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и FCTFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.06%
-1.69%
PWZ
FCTFX

Волатильность

Сравнение волатильности PWZ и FCTFX

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52%
1.87%
PWZ
FCTFX