PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PWZ с FCTFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PWZ и FCTFX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение PWZ с FCTFX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX).

PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWZ или FCTFX.

Доходность

Сравнение доходности PWZ и FCTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PWZ:

-0.21

FCTFX:

0.29

Коэф-т Сортино

PWZ:

-0.32

FCTFX:

0.43

Коэф-т Омега

PWZ:

0.96

FCTFX:

1.07

Коэф-т Кальмара

PWZ:

-0.22

FCTFX:

0.29

Коэф-т Мартина

PWZ:

-0.82

FCTFX:

0.94

Индекс Язвы

PWZ:

2.92%

FCTFX:

1.82%

Дневная вол-ть

PWZ:

8.52%

FCTFX:

5.52%

Макс. просадка

PWZ:

-21.49%

FCTFX:

-19.95%

Текущая просадка

PWZ:

-8.64%

FCTFX:

-3.36%

Доходность по периодам

С начала года, PWZ показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у FCTFX с доходностью -1.54%. За последние 10 лет акции PWZ уступали акциям FCTFX по среднегодовой доходности: 1.89% против 2.09% соответственно.

PWZ

С начала года

-4.69%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-5.21%

1 год

-1.72%

3 года

1.38%

5 лет

-0.46%

10 лет

1.89%

FCTFX

С начала года

-1.54%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

-1.87%

1 год

1.70%

3 года

2.60%

5 лет

0.70%

10 лет

2.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF

Fidelity California Municipal Income Fund

Сравнение комиссий PWZ и FCTFX

PWZ берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FCTFX в 0.45%.

FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PWZ и FCTFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PWZ
Ранг риск-скорректированной доходности PWZ, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
FCTFX
Ранг риск-скорректированной доходности FCTFX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCTFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTFX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PWZ c FCTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PWZ на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа FCTFX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWZ и FCTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWZ и FCTFX

Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности FCTFX в 2.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF		3.53%3.28%2.84%2.49%2.28%2.34%2.51%2.53%2.48%2.86%3.16%3.80%
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		2.93%2.85%2.67%2.52%2.65%2.78%2.83%3.02%3.53%3.24%3.31%3.54%

Просадки

Сравнение просадок PWZ и FCTFX

Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что больше максимальной просадки FCTFX в -19.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и FCTFX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PWZ и FCTFX

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...