Сравнение PWZ с FCTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX).
PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWZ или FCTFX.
Основные характеристики
| PWZ | FCTFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.22% | -0.15% |
| Дох-ть за 1 год | 4.36% | 4.22% |
| Дох-ть за 3 года | -1.42% | -0.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.01% | 1.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.62% | 2.42% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 1.35 |
| Дневная вол-ть | 6.32% | 3.62% |
| Макс. просадка | -21.49% | -19.94% |
| Current Drawdown | -5.97% | -3.58% |
Корреляция
Корреляция между PWZ и FCTFX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PWZ и FCTFX
С начала года, PWZ показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у FCTFX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции PWZ превзошли акции FCTFX по среднегодовой доходности: 2.62% против 2.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWZ и FCTFX
PWZ берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FCTFX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PWZ c FCTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и FCTFX
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности FCTFX в 2.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.00% | 2.84% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.53% | 2.48% | 2.86% | 3.16% | 3.80% | 3.97% |
FCTFX Fidelity California Municipal Income Fund | 2.76% | 2.67% | 2.51% | 2.66% | 2.79% | 2.84% | 3.02% | 3.53% | 3.24% | 3.31% | 3.54% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок PWZ и FCTFX
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что больше максимальной просадки FCTFX в -19.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и FCTFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и FCTFX
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.