Сравнение PWZ с FCTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX).
PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности PWZ и FCTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWZ и FCTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.16% | 1.26% | 2.16% | 6.55% | -11.35% | 1.94% | 4.90% | 8.72% | 0.32% | 6.82% |
FCTFX Fidelity California Municipal Income Fund | -0.75% | 5.75% | 1.89% | 6.53% | -9.64% | 1.39% | 4.50% | 7.63% | 0.68% | 5.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PWZ показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у FCTFX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции PWZ уступали акциям FCTFX по среднегодовой доходности: 1.92% против 2.06% соответственно.
PWZ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.92%
FCTFX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWZ и FCTFX
PWZ берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FCTFX в 0.45%.
Доходность на риск
PWZ vs. FCTFX — Ранг доходности на риск
PWZ
FCTFX
Сравнение PWZ c FCTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWZ | FCTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.94 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.26 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.10 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 3.90 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWZ | FCTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.94 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.26 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.51 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.13 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между PWZ и FCTFX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и FCTFX
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности FCTFX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.57% | 3.41% | 3.28% | 2.84% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.53% | 2.48% | 2.86% | 3.16% |
FCTFX Fidelity California Municipal Income Fund | 3.00% | 3.86% | 2.85% | 2.67% | 1.67% | 2.28% | 2.79% | 2.84% | 3.01% | 3.53% | 3.52% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок PWZ и FCTFX
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что меньше максимальной просадки FCTFX в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и FCTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWZ | FCTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.49% | -23.20% | +1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -5.00% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | -14.01% | -3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.56% | -14.01% | -3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -2.94% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -2.44% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.41% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и FCTFX
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWZ | FCTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.25% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 1.80% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.28% | 4.99% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 3.93% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 4.04% | +1.85% |