PortfoliosLab logo
Сравнение PWZ с CMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PWZ и CMF составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности PWZ и CMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

65.00%70.00%75.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
68.88%
73.05%
PWZ
CMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PWZ:

-0.12

CMF:

0.20

Коэф-т Сортино

PWZ:

-0.10

CMF:

0.28

Коэф-т Омега

PWZ:

0.99

CMF:

1.04

Коэф-т Кальмара

PWZ:

-0.09

CMF:

0.18

Коэф-т Мартина

PWZ:

-0.39

CMF:

0.65

Индекс Язвы

PWZ:

2.60%

CMF:

1.57%

Дневная вол-ть

PWZ:

8.50%

CMF:

5.07%

Макс. просадка

PWZ:

-21.48%

CMF:

-16.45%

Текущая просадка

PWZ:

-8.05%

CMF:

-3.43%

Доходность по периодам

С начала года, PWZ показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у CMF с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции PWZ превзошли акции CMF по среднегодовой доходности: 1.90% против 1.75% соответственно.


PWZ

С начала года

-4.07%

1 месяц

-2.28%

6 месяцев

-3.96%

1 год

-1.66%

5 лет

0.20%

10 лет

1.90%

CMF

С начала года

-1.74%

1 месяц

-1.46%

6 месяцев

-1.47%

1 год

0.46%

5 лет

0.34%

10 лет

1.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PWZ и CMF

PWZ берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии CMF в 0.25%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PWZ и CMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PWZ
Ранг риск-скорректированной доходности PWZ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

CMF
Ранг риск-скорректированной доходности CMF, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMF, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PWZ c CMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PWZ на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа CMF равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWZ и CMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.12
0.20
PWZ
CMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWZ и CMF

Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности CMF в 2.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
3.48%3.28%2.84%2.49%2.28%2.34%2.51%2.53%2.49%2.86%3.16%3.80%
CMF
iShares California Muni Bond ETF
2.94%2.78%2.29%1.91%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%2.80%

Просадки

Сравнение просадок PWZ и CMF

Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.48%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и CMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.05%
-3.43%
PWZ
CMF

Волатильность

Сравнение волатильности PWZ и CMF

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с iShares California Muni Bond ETF (CMF) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.86%
3.49%
PWZ
CMF