Сравнение PWZ с CMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).
PWZ и CMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWZ или CMF.
Доходность
Сравнение доходности PWZ и CMF
Доходность по периодам
С начала года, PWZ показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у CMF с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции PWZ превзошли акции CMF по среднегодовой доходности: 2.50% против 1.99% соответственно.
PWZ
2.64%
-0.31%
2.89%
7.44%
0.84%
2.50%
CMF
1.62%
-0.13%
2.50%
5.29%
0.83%
1.99%
Основные характеристики
| PWZ | CMF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 1.91 | 2.10 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.75 | 0.82 |
| Коэф-т Мартина | 6.83 | 6.29 |
| Индекс Язвы | 1.14% | 0.89% |
| Дневная вол-ть | 6.01% | 3.80% |
| Макс. просадка | -21.51% | -16.45% |
| Текущая просадка | -3.70% | -1.91% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWZ и CMF
PWZ берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии CMF в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между PWZ и CMF составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PWZ c CMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и CMF
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности CMF в 2.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.28% | 2.85% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.54% | 2.49% | 2.87% | 3.17% | 3.81% | 3.96% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.73% | 2.28% | 1.74% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% | 2.80% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок PWZ и CMF
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и CMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и CMF
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с iShares California Muni Bond ETF (CMF) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.