PortfoliosLab logo
Сравнение PWZ с CMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PWZ и CMF составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности PWZ и CMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PWZ:

-0.21

CMF:

0.18

Коэф-т Сортино

PWZ:

-0.32

CMF:

0.10

Коэф-т Омега

PWZ:

0.96

CMF:

1.01

Коэф-т Кальмара

PWZ:

-0.22

CMF:

0.05

Коэф-т Мартина

PWZ:

-0.82

CMF:

0.16

Индекс Язвы

PWZ:

2.92%

CMF:

1.70%

Дневная вол-ть

PWZ:

8.52%

CMF:

5.12%

Макс. просадка

PWZ:

-21.48%

CMF:

-16.45%

Текущая просадка

PWZ:

-8.64%

CMF:

-3.88%

Доходность по периодам

С начала года, PWZ показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у CMF с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции PWZ превзошли акции CMF по среднегодовой доходности: 1.89% против 1.74% соответственно.


PWZ

С начала года

-4.69%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

-5.55%

1 год

-1.72%

3 года

1.38%

5 лет

-0.46%

10 лет

1.89%

CMF

С начала года

-2.20%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

-2.55%

1 год

0.93%

3 года

1.90%

5 лет

-0.20%

10 лет

1.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF

iShares California Muni Bond ETF

Сравнение комиссий PWZ и CMF

PWZ берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии CMF в 0.25%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PWZ и CMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PWZ
Ранг риск-скорректированной доходности PWZ, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

CMF
Ранг риск-скорректированной доходности CMF, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMF, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMF, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PWZ c CMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PWZ на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа CMF равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWZ и CMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWZ и CMF

Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности CMF в 2.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
3.53%3.28%2.84%2.49%2.28%2.34%2.51%2.53%2.49%2.86%3.16%3.80%
CMF
iShares California Muni Bond ETF
2.95%2.78%2.29%1.91%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%2.80%

Просадки

Сравнение просадок PWZ и CMF

Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.48%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и CMF.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PWZ и CMF

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с iShares California Muni Bond ETF (CMF) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...