Сравнение PWZ с CMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).
PWZ и CMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWZ или CMF.
Основные характеристики
| PWZ | CMF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.25% | 1.46% |
| Дох-ть за 1 год | 9.83% | 6.92% |
| Дох-ть за 3 года | -1.02% | -0.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.91% | 0.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.49% | 1.98% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.73 |
| Коэф-т Сортино | 2.28 | 2.48 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 8.31 | 7.62 |
| Индекс Язвы | 1.11% | 0.88% |
| Дневная вол-ть | 6.04% | 3.86% |
| Макс. просадка | -21.49% | -16.45% |
| Текущая просадка | -4.06% | -2.06% |
Корреляция
Корреляция между PWZ и CMF составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PWZ и CMF
С начала года, PWZ показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у CMF с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции PWZ превзошли акции CMF по среднегодовой доходности: 2.49% против 1.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWZ и CMF
PWZ берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии CMF в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PWZ c CMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и CMF
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности CMF в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.27% | 2.85% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.54% | 2.49% | 2.87% | 3.17% | 3.81% | 3.96% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.74% | 2.28% | 1.74% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% | 2.80% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок PWZ и CMF
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и CMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и CMF
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с iShares California Muni Bond ETF (CMF) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.