PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PWZ с FCAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PWZ и FCAL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PWZ с FCAL

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL).

PWZ и FCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. FCAL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWZ или FCAL.

Доходность

Сравнение доходности PWZ и FCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PWZ:

-0.21

FCAL:

0.08

Коэф-т Сортино

PWZ:

-0.32

FCAL:

0.06

Коэф-т Омега

PWZ:

0.96

FCAL:

1.01

Коэф-т Кальмара

PWZ:

-0.22

FCAL:

0.02

Коэф-т Мартина

PWZ:

-0.82

FCAL:

0.06

Индекс Язвы

PWZ:

2.92%

FCAL:

1.74%

Дневная вол-ть

PWZ:

8.52%

FCAL:

5.46%

Макс. просадка

PWZ:

-21.49%

FCAL:

-14.81%

Текущая просадка

PWZ:

-8.64%

FCAL:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, PWZ показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у FCAL с доходностью -1.85%.

PWZ

С начала года

-4.69%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-5.21%

1 год

-1.72%

3 года

1.38%

5 лет

-0.46%

10 лет

1.89%

FCAL

С начала года

-1.85%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-2.34%

1 год

0.82%

3 года

2.37%

5 лет

1.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF

First Trust California Municipal High Income ETF

Сравнение комиссий PWZ и FCAL

PWZ берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FCAL в 0.50%.

FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PWZ и FCAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PWZ
Ранг риск-скорректированной доходности PWZ, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
FCAL
Ранг риск-скорректированной доходности FCAL, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCAL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PWZ c FCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PWZ на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа FCAL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWZ и FCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWZ и FCAL

Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности FCAL в 3.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF		3.53%3.28%2.84%2.49%2.28%2.34%2.51%2.53%2.48%2.86%3.16%3.80%
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		3.19%2.99%2.74%2.38%2.03%2.11%2.68%2.99%1.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWZ и FCAL

Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что больше максимальной просадки FCAL в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и FCAL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PWZ и FCAL

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...