Сравнение PWZ с FCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL).
PWZ и FCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. FCAL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWZ или FCAL.
Доходность
Сравнение доходности PWZ и FCAL
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PWZ показывает доходность 2.64%, а FCAL немного ниже – 2.53%.
PWZ
2.64%
-0.31%
2.89%
7.44%
0.84%
2.50%
FCAL
2.53%
-0.15%
2.62%
6.66%
1.18%
N/A
Основные характеристики
| PWZ | FCAL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | 1.91 | 2.74 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 0.75 | 0.85 |
| Коэф-т Мартина | 6.83 | 10.19 |
| Индекс Язвы | 1.14% | 0.69% |
| Дневная вол-ть | 6.01% | 3.73% |
| Макс. просадка | -21.51% | -14.81% |
| Текущая просадка | -3.70% | -2.20% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWZ и FCAL
PWZ берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FCAL в 0.50%.
Корреляция
Корреляция между PWZ и FCAL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PWZ c FCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и FCAL
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности FCAL в 3.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.28% | 2.85% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.54% | 2.49% | 2.87% | 3.17% | 3.81% | 3.96% |
FCAL First Trust California Municipal High Income ETF | 2.95% | 2.75% | 2.38% | 2.03% | 2.11% | 2.68% | 2.99% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWZ и FCAL
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки FCAL в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и FCAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и FCAL
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.