PortfoliosLab logo
Сравнение PWZ с FCAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PWZ и FCAL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности PWZ и FCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.76%
17.97%
PWZ
FCAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PWZ:

-0.12

FCAL:

0.17

Коэф-т Сортино

PWZ:

-0.10

FCAL:

0.25

Коэф-т Омега

PWZ:

0.99

FCAL:

1.04

Коэф-т Кальмара

PWZ:

-0.09

FCAL:

0.14

Коэф-т Мартина

PWZ:

-0.39

FCAL:

0.58

Индекс Язвы

PWZ:

2.60%

FCAL:

1.58%

Дневная вол-ть

PWZ:

8.50%

FCAL:

5.45%

Макс. просадка

PWZ:

-21.48%

FCAL:

-14.81%

Текущая просадка

PWZ:

-8.05%

FCAL:

-4.21%

Доходность по периодам

С начала года, PWZ показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у FCAL с доходностью -1.45%.


PWZ

С начала года

-4.07%

1 месяц

-2.28%

6 месяцев

-3.96%

1 год

-1.66%

5 лет

0.20%

10 лет

1.90%

FCAL

С начала года

-1.45%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

-1.44%

1 год

0.71%

5 лет

1.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PWZ и FCAL

PWZ берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FCAL в 0.50%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PWZ и FCAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PWZ
Ранг риск-скорректированной доходности PWZ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

FCAL
Ранг риск-скорректированной доходности FCAL, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCAL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PWZ c FCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PWZ на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа FCAL равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWZ и FCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.12
0.17
PWZ
FCAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWZ и FCAL

Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности FCAL в 3.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
3.48%3.28%2.84%2.49%2.28%2.34%2.51%2.53%2.49%2.86%3.16%3.80%
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF
3.15%2.99%2.74%2.38%2.03%2.11%2.68%2.99%1.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWZ и FCAL

Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.48%, что больше максимальной просадки FCAL в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и FCAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.05%
-4.21%
PWZ
FCAL

Волатильность

Сравнение волатильности PWZ и FCAL

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.86%
3.47%
PWZ
FCAL