Сравнение VTEX с AOA

С начала года, VTEX показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью -0.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTEX (VTEX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTEX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа AOA равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEX и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VTEX и AOA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

VTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.

Максимальная просадка VTEX за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEX и AOA.

VTEX (VTEX) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что VTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.