Сравнение VTEX с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VTEX (VTEX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTEX или AOA.
Доходность
Сравнение доходности VTEX и AOA
Доходность по периодам
С начала года, VTEX показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 15.03%.
VTEX
-6.10%
-1.82%
-7.85%
-8.76%
N/A
N/A
AOA
15.03%
0.80%
7.02%
21.04%
8.93%
7.80%
Основные характеристики
| VTEX | AOA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.21 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | -0.01 | 3.05 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | -0.11 | 3.37 |
| Коэф-т Мартина | -0.41 | 13.85 |
| Индекс Язвы | 21.15% | 1.52% |
| Дневная вол-ть | 42.70% | 9.62% |
| Макс. просадка | -91.38% | -28.38% |
| Текущая просадка | -79.97% | -1.11% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VTEX и AOA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTEX c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTEX (VTEX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEX и AOA
VTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEX VTEX | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.10% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VTEX и AOA
Максимальная просадка VTEX за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEX и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTEX и AOA
VTEX (VTEX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что VTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.