Сравнение VTEX с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VTEX (VTEX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTEX или AOA.
Основные характеристики
| VTEX | AOA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.34% | 16.00% |
| Дох-ть за 1 год | 4.89% | 27.19% |
| Дох-ть за 3 года | -25.91% | 4.69% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 0.47 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | 2.63 |
| Коэф-т Мартина | 0.20 | 17.75 |
| Индекс Язвы | 20.20% | 1.49% |
| Дневная вол-ть | 43.47% | 9.85% |
| Макс. просадка | -91.38% | -28.38% |
| Текущая просадка | -79.38% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между VTEX и AOA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VTEX и AOA
С начала года, VTEX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 16.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTEX c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTEX (VTEX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEX и AOA
VTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEX VTEX | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.08% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VTEX и AOA
Максимальная просадка VTEX за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEX и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTEX и AOA
VTEX (VTEX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что VTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.