- ISIN
- US73936T4417
- CUSIP
- 46138E206
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 11 окт. 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Municipal Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) прибавил 2.4% с начала года. Текущая цена акции PWZ — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PWZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,006.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) показал доход в 2.41% с начала года и 9.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PWZ составила 1.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 1.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PWZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 окт. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший месяц был февр. 2008 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PWZ закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 22 окт. 2008 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 2.09% | -2.61% | 1.75% | 0.62% | 0.29% | 2.41% | ||||||
| 2025 | -0.94% | 1.21% | -2.89% | -1.09% | -0.34% | 0.16% | -1.60% | 1.26% | 3.74% | 1.80% | 0.47% | -0.35% | 1.26% |
| 2024 | 0.95% | -0.46% | -0.14% | -0.98% | -0.67% | 1.68% | 1.50% | -0.26% | 1.29% | -1.48% | 2.13% | -1.34% | 2.16% |
| 2023 | 3.18% | -2.59% | 2.81% | -0.21% | -0.74% | 1.13% | 0.03% | -1.10% | -3.02% | -3.42% | 8.73% | 2.16% | 6.55% |
| 2022 | -2.87% | -0.67% | -3.63% | -4.63% | 2.42% | -2.95% | 3.90% | -3.74% | -4.17% | -1.41% | 6.80% | -0.33% | -11.35% |
| 2021 | 0.56% | -2.05% | 0.93% | 1.13% | 0.61% | 0.42% | 0.76% | -0.59% | -0.88% | -0.07% | 1.13% | 0.04% | 1.94% |
Метрики бенчмарка
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF has an annualized alpha of 3.60%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 19, 2007.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (17.56%) than losses (15.17%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.60%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 17.56%
- Участие в снижении
- 15.17%
Комиссия
Комиссия PWZ составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PWZ имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PWZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.93 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 13.52 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.82 | $0.81 | $0.71 | $0.60 | $0.64 | $0.65 | $0.69 | $0.65 | $0.65 | $0.73 | $0.82 |
Дивидендный доход | 3.58% | 3.41% | 3.28% | 2.84% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.53% | 2.48% | 2.86% | 3.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.00 | $0.39 | ||||||
| 2025 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.82 |
| 2024 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.08 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.81 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.71 |
| 2022 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.60 |
| 2021 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF показал максимальную просадку в 21.49%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 181 торговую сессию.
Текущая просадка Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF составляет 0.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -21.49%дек. 2008 г. | 11mo 5d | 8mo 22d | 1y 7moянв. 2008 г. - сент. 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.56%окт. 2022 г. | 1y 3mo | — | 4y 10moиюль 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -13.10%март 2020 г. | 13d | 4mo 21d | 5mo 4dмарт 2020 г. - авг. 2020 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -11.55%янв. 2011 г. | 3mo 20d | 6mo 18d | 10mo 8dсент. 2010 г. - авг. 2011 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -11.26%сент. 2013 г. | 4mo 9d | 7mo 4d | 11mo 13dмай 2013 г. - апр. 2014 г. |
Показатели просадок
| PWZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.49% | -56.78% | +35.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -9.10% | +5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.09% | -18.90% | +9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | -25.43% | +7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.56% | -33.92% | +16.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.74% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -10.72% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.97% | -1.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PWZ
Добавьте Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PWZ