PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PW...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US73936T4417

CUSIP

46138E206

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

11 окт. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Municipal Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni

Класс актива

Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PWZ с CMF PWZ с FCAL PWZ с VWLTX PWZ с FCTFX PWZ с VTEB PWZ с SCHP PWZ с FBND PWZ с CALY PWZ с QQQ PWZ с BCHYX
Популярные сравнения:
PWZ с CMF PWZ с FCAL PWZ с VWLTX PWZ с FCTFX PWZ с VTEB PWZ с SCHP PWZ с FBND PWZ с CALY PWZ с QQQ PWZ с BCHYX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
12.14%
PWZ (Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF показал доход в 2.85% с начала года и 7.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF составила 2.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.


PWZ

С начала года

2.85%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

3.77%

1 год

7.20%

5 лет (среднегодовая)

0.89%

10 лет (среднегодовая)

2.51%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PWZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.95%-0.46%-0.14%-0.98%-0.67%1.68%1.50%-0.26%1.29%-1.48%2.85%
20233.18%-2.59%2.81%-0.21%-0.74%1.13%0.03%-1.10%-3.02%-3.41%8.72%2.15%6.55%
2022-2.87%-0.67%-3.63%-4.63%2.42%-2.95%3.90%-3.74%-4.17%-1.41%6.80%-0.33%-11.35%
20210.56%-2.05%0.93%1.13%0.61%0.42%0.76%-0.59%-0.88%-0.07%1.13%0.04%1.94%
20202.02%1.31%-3.94%-3.17%4.67%0.46%2.22%-0.79%0.30%-0.75%2.41%0.38%4.90%
20190.06%0.35%2.29%0.95%1.47%0.28%0.99%2.01%-0.58%0.32%-0.23%0.51%8.72%
2018-1.62%-0.76%0.30%-0.39%1.76%0.01%0.38%0.02%-1.10%-0.91%1.25%1.45%0.33%
20170.06%0.59%0.10%1.01%1.83%0.24%0.63%1.14%-0.71%0.04%0.02%1.70%6.82%
20160.98%0.18%0.75%0.91%0.44%2.39%-0.57%0.67%-0.87%-1.21%-4.38%1.47%0.61%
20151.61%-0.78%-0.10%-0.67%-0.23%-0.96%1.38%0.40%0.31%0.71%0.67%1.38%3.72%
20143.02%1.17%1.85%2.20%1.55%0.26%0.46%1.71%0.53%0.78%0.23%0.91%15.65%
20130.65%0.44%-0.50%1.20%-1.63%-4.14%-1.45%-2.23%2.08%1.33%0.24%-0.60%-4.68%

Комиссия

Комиссия PWZ составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PWZ среди ETFs на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PWZ, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWZ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWZ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWZ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWZ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWZ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PWZ, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.222.53
Коэффициент Сортино PWZ, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.813.39
Коэффициент Омега PWZ, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.47
Коэффициент Кальмара PWZ, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.733.65
Коэффициент Мартина PWZ, с текущим значением в 6.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.4416.21
PWZ
^GSPC

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22
2.54
PWZ (Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию.


2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.82$0.71$0.60$0.64$0.66$0.69$0.65$0.66$0.73$0.82$0.98$0.92

Дивидендный доход

3.27%2.85%2.49%2.28%2.34%2.51%2.54%2.49%2.87%3.17%3.81%3.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.07$0.06$0.75
2023$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.71
2022$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.60
2021$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.64
2020$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.04$0.05$0.06$0.06$0.06$0.66
2019$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.69
2018$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.65
2017$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.05$0.06$0.05$0.66
2016$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.06$0.73
2015$0.08$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.07$0.06$0.06$0.07$0.07$0.82
2014$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.07$0.98
2013$0.08$0.07$0.08$0.08$0.08$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.92

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.51%
-0.88%
PWZ (Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF показал максимальную просадку в 21.51%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 181 торговую сессию.

Текущая просадка Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF составляет 3.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.51%24 янв. 2008 г.22316 дек. 2008 г.1814 сент. 2009 г.404
-17.57%20 июл. 2021 г.32024 окт. 2022 г.
-13.1%10 мар. 2020 г.1023 мар. 2020 г.9811 авг. 2020 г.108
-11.55%13 окт. 2010 г.6518 янв. 2011 г.1384 авг. 2011 г.203
-11.26%3 мая 2013 г.899 сент. 2013 г.14911 апр. 2014 г.238

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF составляет 2.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.71%
3.96%
PWZ (Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)