PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PW...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 26 мая 2025 г.

PWZ — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. PWZ запущен 11 окт. 2007 г. и имеет комиссию в 0.28%.

Информация о ETF

ISIN

US73936T4417

CUSIP

46138E206

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

11 окт. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Municipal Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PWZ составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF

Популярные сравнения:
PWZ с CMF PWZ с FCTFX PWZ с FCAL PWZ с VWLTX PWZ с CALY PWZ с VTEB PWZ с SCHP PWZ с FBND PWZ с QQQ PWZ с BCHYX
Популярные сравнения:
PWZ с CMF PWZ с FCTFX PWZ с FCAL PWZ с VWLTX PWZ с CALY PWZ с VTEB PWZ с SCHP PWZ с FBND PWZ с QQQ PWZ с BCHYX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) показал доход в -4.69% с начала года и -1.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PWZ составила 1.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

PWZ

С начала года

-4.69%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

-5.21%

1 год

-1.72%

3 года

1.38%

5 лет

-0.46%

10 лет

1.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PWZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.94%1.21%-2.89%-1.09%-1.02%-4.69%
20240.95%-0.46%-0.14%-0.98%-0.67%1.68%1.50%-0.26%1.29%-1.48%2.13%-1.34%2.16%
20233.18%-2.59%2.81%-0.21%-0.74%1.13%0.03%-1.10%-3.02%-3.42%8.73%2.16%6.55%
2022-2.87%-0.67%-3.63%-4.63%2.42%-2.95%3.90%-3.74%-4.17%-1.41%6.80%-0.33%-11.35%
20210.56%-2.05%0.93%1.13%0.61%0.42%0.76%-0.59%-0.88%-0.07%1.13%0.04%1.94%
20202.02%1.31%-3.94%-3.17%4.67%0.46%2.21%-0.79%0.30%-0.75%2.41%0.38%4.90%
20190.06%0.35%2.28%0.95%1.47%0.28%0.99%2.01%-0.58%0.32%-0.23%0.51%8.72%
2018-1.62%-0.76%0.30%-0.39%1.76%0.01%0.37%0.02%-1.10%-0.91%1.25%1.45%0.32%
20170.07%0.59%0.10%1.01%1.83%0.24%0.63%1.14%-0.71%0.04%0.02%1.70%6.83%
20160.98%0.18%0.75%0.91%0.44%2.39%-0.57%0.67%-0.87%-1.21%-4.38%1.47%0.61%
20151.61%-0.79%-0.10%-0.67%-0.22%-0.96%1.38%0.40%0.31%0.71%0.67%1.38%3.72%
20143.02%1.16%1.85%2.20%1.55%0.26%0.46%1.70%0.53%0.78%0.23%0.91%15.64%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PWZ составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PWZ, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 26 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.21
  • За 5 лет: -0.08
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.82$0.81$0.71$0.60$0.64$0.65$0.69$0.65$0.66$0.73$0.82$0.98

Дивидендный доход

3.53%3.28%2.84%2.49%2.28%2.34%2.51%2.53%2.49%2.86%3.16%3.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.07$0.06$0.07$0.07$0.07$0.34
2024$0.07$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.08$0.07$0.06$0.06$0.81
2023$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.71
2022$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.60
2021$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.64
2020$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.06$0.06$0.65
2019$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.69
2018$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.65
2017$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.66
2016$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.06$0.73
2015$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.82
2014$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.07$0.98

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF показал максимальную просадку в 21.48%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 181 торговую сессию.

Текущая просадка Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF составляет 8.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.48%24 янв. 2008 г.22316 дек. 2008 г.1814 сент. 2009 г.404
-17.56%20 июл. 2021 г.32024 окт. 2022 г.———
-13.1%10 мар. 2020 г.1023 мар. 2020 г.9811 авг. 2020 г.108
-11.55%30 сент. 2010 г.7418 янв. 2011 г.1384 авг. 2011 г.212
-11.26%3 мая 2013 г.899 сент. 2013 г.14911 апр. 2014 г.238
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...