PortfoliosLab logo
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PW...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US73936T4417

CUSIP

46138E206

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

11 окт. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Municipal Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PWZ составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
76.89%
276.33%
PWZ (Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF показал доход в 0.48% с начала года и 1.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF составила 2.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.98%.


PWZ

С начала года

0.48%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

1.03%

1 год

1.79%

5 лет

-0.02%

10 лет

2.39%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.54%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

3.56%

1 год

13.87%

5 лет

13.38%

10 лет

10.98%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PWZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.94%1.21%0.48%
20240.95%-0.46%-0.14%-0.98%-0.67%1.68%1.50%-0.26%1.29%-1.48%2.13%-1.34%2.16%
20233.18%-2.59%2.81%-0.21%-0.74%1.13%0.03%-1.10%-3.02%-3.42%8.72%2.16%6.55%
2022-2.87%-0.67%-3.63%-4.63%2.42%-2.95%3.90%-3.74%-4.17%-1.41%6.80%-0.33%-11.35%
20210.56%-2.05%0.93%1.13%0.61%0.42%0.76%-0.59%-0.88%-0.07%1.13%0.04%1.94%
20202.02%1.31%-3.94%-3.17%4.67%0.46%2.21%-0.79%0.30%-0.75%2.41%0.38%4.90%
20190.06%0.35%2.29%0.95%1.47%0.28%0.99%2.01%-0.58%0.32%-0.23%0.51%8.72%
2018-1.62%-0.76%0.30%-0.39%1.76%0.01%0.37%0.02%-1.10%-0.91%1.25%1.45%0.32%
20170.07%0.59%0.10%1.01%1.83%0.24%0.63%1.14%-0.71%0.04%0.02%1.70%6.83%
20160.98%0.18%0.75%0.91%0.44%2.39%-0.57%0.67%-0.87%-1.22%-4.38%1.47%0.61%
20151.61%-0.79%-0.10%-0.67%-0.22%-0.96%1.38%0.40%0.31%0.71%0.67%1.38%3.72%
20143.02%1.16%1.85%2.20%1.55%0.26%0.46%1.70%0.53%0.78%0.23%0.91%15.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PWZ составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PWZ, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWZ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWZ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWZ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа PWZ, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.351.18
Коэффициент Сортино PWZ, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.541.63
Коэффициент Омега PWZ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.22
Коэффициент Кальмара PWZ, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.281.81
Коэффициент Мартина PWZ, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.457.13
PWZ
^GSPC

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.35
1.18
PWZ (Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.81$0.81$0.71$0.60$0.64$0.65$0.69$0.65$0.66$0.73$0.82$0.98

Дивидендный доход

3.29%3.28%2.84%2.49%2.28%2.34%2.51%2.53%2.49%2.86%3.16%3.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.07$0.06$0.00$0.13
2024$0.07$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.08$0.07$0.06$0.06$0.81
2023$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.71
2022$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.60
2021$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.64
2020$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.06$0.06$0.65
2019$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.69
2018$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.65
2017$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.66
2016$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.06$0.73
2015$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.82
2014$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.07$0.98

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-3.69%
-4.79%
PWZ (Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF показал максимальную просадку в 21.48%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 181 торговую сессию.

Текущая просадка Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF составляет 3.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.48%16 янв. 2008 г.22816 дек. 2008 г.1814 сент. 2009 г.409
-17.56%20 июл. 2021 г.32024 окт. 2022 г.
-13.1%10 мар. 2020 г.1023 мар. 2020 г.9811 авг. 2020 г.108
-11.55%13 окт. 2010 г.6518 янв. 2011 г.1384 авг. 2011 г.203
-11.26%3 мая 2013 г.899 сент. 2013 г.14911 апр. 2014 г.238

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF составляет 1.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.72%
4.02%
PWZ (Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)