Сравнение PWZ с VWLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX).
PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWZ или VWLTX.
Основные характеристики
| PWZ | VWLTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.34% | -0.17% |
| Дох-ть за 1 год | 3.81% | 4.41% |
| Дох-ть за 3 года | -1.40% | -0.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.04% | 1.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.64% | 2.86% |
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | 0.92 |
| Дневная вол-ть | 6.32% | 4.61% |
| Макс. просадка | -21.49% | -16.02% |
| Current Drawdown | -5.86% | -4.03% |
Корреляция
Корреляция между PWZ и VWLTX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PWZ и VWLTX
С начала года, PWZ показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у VWLTX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции PWZ уступали акциям VWLTX по среднегодовой доходности: 2.64% против 2.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWZ и VWLTX
PWZ берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VWLTX в 0.17%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PWZ c VWLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и VWLTX
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности VWLTX в 3.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.00% | 2.84% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.53% | 2.48% | 2.86% | 3.16% | 3.80% | 3.97% |
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.23% | 3.09% | 2.91% | 3.07% | 3.24% | 3.57% | 3.50% | 3.69% | 3.97% | 3.80% | 4.02% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок PWZ и VWLTX
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что больше максимальной просадки VWLTX в -16.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и VWLTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и VWLTX
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.