PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWZ с VWLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PWZ и VWLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWZ и VWLTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
0.16%1.26%2.16%6.55%-11.35%1.94%4.90%8.72%0.32%6.82%
VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
-0.41%4.80%2.44%7.56%-10.43%1.83%6.21%8.77%0.89%6.45%

Доходность по периодам

С начала года, PWZ показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у VWLTX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции PWZ уступали акциям VWLTX по среднегодовой доходности: 1.92% против 2.53% соответственно.


PWZ

1 день
0.42%
1 месяц
-1.84%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.87%
1 год
3.40%
3 года*
2.23%
5 лет*
0.04%
10 лет*
1.92%

VWLTX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
1.18%
1 год
4.00%
3 года*
3.72%
5 лет*
1.10%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF

Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Сравнение комиссий PWZ и VWLTX

PWZ берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VWLTX в 0.17%.


Доходность на риск

PWZ vs. VWLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWZ
Ранг доходности на риск PWZ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWZ: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина

VWLTX
Ранг доходности на риск VWLTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWLTX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWLTX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWLTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWLTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWLTX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWZ c VWLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PWZVWLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.82

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.12

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.99

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

3.09

-1.29

PWZ vs. VWLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWZ на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа VWLTX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWZ и VWLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PWZVWLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.82

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.24

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.57

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.08

Корреляция

Корреляция между PWZ и VWLTX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWZ и VWLTX

Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности VWLTX в 3.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
3.57%3.41%3.28%2.84%2.49%2.28%2.34%2.51%2.53%2.48%2.86%3.16%
VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.70%4.51%3.98%3.09%2.91%2.65%3.24%3.82%3.49%3.70%3.98%3.79%

Просадки

Сравнение просадок PWZ и VWLTX

Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что меньше максимальной просадки VWLTX в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и VWLTX.


Загрузка...

Показатели просадок


PWZVWLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.49%

-49.97%

+28.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-5.36%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.56%

-16.01%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.56%

-16.01%

-1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-2.54%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-10.21%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.72%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PWZ и VWLTX

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PWZVWLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

1.24%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

1.90%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.28%

5.43%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

4.55%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

4.49%

+1.40%