Сравнение PWZ с VWLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX).
PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWZ или VWLTX.
Доходность
Сравнение доходности PWZ и VWLTX
Доходность по периодам
С начала года, PWZ показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у VWLTX с доходностью 2.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PWZ имеют среднегодовую доходность 2.50%, а акции VWLTX немного впереди с 2.59%.
PWZ
2.64%
-0.31%
2.89%
7.44%
0.84%
2.50%
VWLTX
2.20%
-0.26%
2.85%
7.76%
1.21%
2.59%
Основные характеристики
| PWZ | VWLTX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 2.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.91 | 3.04 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.75 | 0.87 |
| Коэф-т Мартина | 6.83 | 8.18 |
| Индекс Язвы | 1.14% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 6.01% | 3.91% |
| Макс. просадка | -21.51% | -16.46% |
| Текущая просадка | -3.70% | -2.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWZ и VWLTX
PWZ берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VWLTX в 0.17%.
Корреляция
Корреляция между PWZ и VWLTX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PWZ c VWLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и VWLTX
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности VWLTX в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.28% | 2.85% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.54% | 2.49% | 2.87% | 3.17% | 3.81% | 3.96% |
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.34% | 3.09% | 2.91% | 2.56% | 2.79% | 3.14% | 3.43% | 3.44% | 3.64% | 3.67% | 3.79% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок PWZ и VWLTX
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки VWLTX в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и VWLTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и VWLTX
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.