Сравнение PWZ с VWLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX).
PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности PWZ и VWLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWZ и VWLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.16% | 1.26% | 2.16% | 6.55% | -11.35% | 1.94% | 4.90% | 8.72% | 0.32% | 6.82% |
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.41% | 4.80% | 2.44% | 7.56% | -10.43% | 1.83% | 6.21% | 8.77% | 0.89% | 6.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PWZ показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у VWLTX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции PWZ уступали акциям VWLTX по среднегодовой доходности: 1.92% против 2.53% соответственно.
PWZ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.92%
VWLTX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWZ и VWLTX
PWZ берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VWLTX в 0.17%.
Доходность на риск
PWZ vs. VWLTX — Ранг доходности на риск
PWZ
VWLTX
Сравнение PWZ c VWLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWZ | VWLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.82 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.12 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.99 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 3.09 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWZ | VWLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.82 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.24 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.57 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.53 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PWZ и VWLTX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и VWLTX
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности VWLTX в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.57% | 3.41% | 3.28% | 2.84% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.53% | 2.48% | 2.86% | 3.16% |
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.70% | 4.51% | 3.98% | 3.09% | 2.91% | 2.65% | 3.24% | 3.82% | 3.49% | 3.70% | 3.98% | 3.79% |
Просадки
Сравнение просадок PWZ и VWLTX
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что меньше максимальной просадки VWLTX в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и VWLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWZ | VWLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.49% | -49.97% | +28.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -5.36% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | -16.01% | -1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.56% | -16.01% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -2.54% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -10.21% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.72% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и VWLTX
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWZ | VWLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.24% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 1.90% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.28% | 5.43% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 4.55% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 4.49% | +1.40% |