Сравнение PWZ с VWLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX).
PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWZ или VWLTX.
Основные характеристики
| PWZ | VWLTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.59% | 1.82% |
| Дох-ть за 1 год | 8.52% | 9.14% |
| Дох-ть за 3 года | -1.24% | -0.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.70% | 1.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.41% | 2.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 3.43 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 0.85 |
| Коэф-т Мартина | 7.57 | 9.48 |
| Индекс Язвы | 1.13% | 0.96% |
| Дневная вол-ть | 6.01% | 4.01% |
| Макс. просадка | -21.49% | -16.46% |
| Текущая просадка | -4.68% | -2.64% |
Корреляция
Корреляция между PWZ и VWLTX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PWZ и VWLTX
С начала года, PWZ показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у VWLTX с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции PWZ уступали акциям VWLTX по среднегодовой доходности: 2.41% против 2.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWZ и VWLTX
PWZ берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VWLTX в 0.17%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PWZ c VWLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и VWLTX
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности VWLTX в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.29% | 2.85% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.54% | 2.49% | 2.87% | 3.17% | 3.81% | 3.96% |
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.36% | 3.09% | 2.91% | 2.56% | 2.79% | 3.14% | 3.43% | 3.44% | 3.64% | 3.67% | 3.79% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок PWZ и VWLTX
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что больше максимальной просадки VWLTX в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и VWLTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и VWLTX
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.