PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTEX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTEX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VTEX (VTEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.94%
13.62%
VTEX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, VTEX показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%.


VTEX

С начала года

-7.27%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-7.94%

1 год

-9.89%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

26.16%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.62%

1 год

32.33%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


VTEXVOO
Коэф-т Шарпа-0.182.70
Коэф-т Сортино0.043.60
Коэф-т Омега1.011.50
Коэф-т Кальмара-0.093.90
Коэф-т Мартина-0.3617.65
Индекс Язвы21.08%1.86%
Дневная вол-ть42.76%12.19%
Макс. просадка-91.38%-33.99%
Текущая просадка-80.22%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VTEX и VOO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTEX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTEX (VTEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTEX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.182.70
Коэффициент Сортино VTEX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.043.60
Коэффициент Омега VTEX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.011.50
Коэффициент Кальмара VTEX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.093.90
Коэффициент Мартина VTEX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.3617.65
VTEX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа VTEX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.18
2.70
VTEX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEX и VOO

VTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTEX
VTEX
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VTEX и VOO

Максимальная просадка VTEX за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-80.22%
-0.86%
VTEX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VTEX и VOO

VTEX (VTEX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что VTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.14%
3.99%
VTEX
VOO