PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PWZ с CALY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PWZ и CALY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PWZ с CALY

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Blackrock Short-Term California Muni Bond ETF (CALY).

PWZ и CALY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. CALY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWZ или CALY.

Доходность

Сравнение доходности PWZ и CALY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Blackrock Short-Term California Muni Bond ETF (CALY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PWZ:

-0.21

CALY:

2.32

Коэф-т Сортино

PWZ:

-0.32

CALY:

3.17

Коэф-т Омега

PWZ:

0.96

CALY:

1.48

Коэф-т Кальмара

PWZ:

-0.22

CALY:

4.09

Коэф-т Мартина

PWZ:

-0.82

CALY:

18.90

Индекс Язвы

PWZ:

2.92%

CALY:

0.17%

Дневная вол-ть

PWZ:

8.52%

CALY:

1.44%

Макс. просадка

PWZ:

-21.49%

CALY:

-1.00%

Текущая просадка

PWZ:

-8.64%

CALY:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PWZ показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у CALY с доходностью 1.08%.

PWZ

С начала года

-4.69%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-5.21%

1 год

-1.72%

3 года

1.38%

5 лет

-0.46%

10 лет

1.89%

CALY

С начала года

1.08%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

1.16%

1 год

3.32%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF

Blackrock Short-Term California Muni Bond ETF

Сравнение комиссий PWZ и CALY

PWZ берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии CALY в 0.20%.

PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
CALY
Blackrock Short-Term California Muni Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PWZ и CALY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PWZ
Ранг риск-скорректированной доходности PWZ, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
CALY
Ранг риск-скорректированной доходности CALY, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PWZ c CALY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Blackrock Short-Term California Muni Bond ETF (CALY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PWZ на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа CALY равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWZ и CALY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWZ и CALY

Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности CALY в 2.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF		3.53%3.28%2.84%2.49%2.28%2.34%2.51%2.53%2.48%2.86%3.16%3.80%
CALY
Blackrock Short-Term California Muni Bond ETF		2.98%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWZ и CALY

Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что больше максимальной просадки CALY в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и CALY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PWZ и CALY

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Blackrock Short-Term California Muni Bond ETF (CALY) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...