Сравнение PWZ с CALY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Blackrock Short-Term California Muni Bond ETF (CALY).
PWZ и CALY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. CALY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWZ или CALY.
Основные характеристики
| PWZ | CALY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.25% | 2.53% |
| Дох-ть за 1 год | 9.83% | 3.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 3.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.28 | 5.80 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.78 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | 12.02 |
| Коэф-т Мартина | 8.31 | 47.74 |
| Индекс Язвы | 1.11% | 0.08% |
| Дневная вол-ть | 6.04% | 1.08% |
| Макс. просадка | -21.49% | -0.74% |
| Текущая просадка | -4.06% | -0.09% |
Корреляция
Корреляция между PWZ и CALY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PWZ и CALY
С начала года, PWZ показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у CALY с доходностью 2.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWZ и CALY
PWZ берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии CALY в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PWZ c CALY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Blackrock Short-Term California Muni Bond ETF (CALY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и CALY
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности CALY в 2.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.27% | 2.85% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.54% | 2.49% | 2.87% | 3.17% | 3.81% | 3.96% |
CALY Blackrock Short-Term California Muni Bond ETF | 2.88% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWZ и CALY
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что больше максимальной просадки CALY в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и CALY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и CALY
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Blackrock Short-Term California Muni Bond ETF (CALY) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.