PortfoliosLab logo
Сравнение PWZ с CALY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PWZ и CALY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности PWZ и CALY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Blackrock Short-Term California Muni Bond ETF (CALY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.28%
4.52%
PWZ
CALY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PWZ:

-0.12

CALY:

2.38

Коэф-т Сортино

PWZ:

-0.10

CALY:

3.40

Коэф-т Омега

PWZ:

0.99

CALY:

1.52

Коэф-т Кальмара

PWZ:

-0.09

CALY:

4.36

Коэф-т Мартина

PWZ:

-0.39

CALY:

20.62

Индекс Язвы

PWZ:

2.60%

CALY:

0.16%

Дневная вол-ть

PWZ:

8.50%

CALY:

1.43%

Макс. просадка

PWZ:

-21.48%

CALY:

-1.00%

Текущая просадка

PWZ:

-8.05%

CALY:

-0.11%

Доходность по периодам

С начала года, PWZ показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у CALY с доходностью 0.97%.


PWZ

С начала года

-4.07%

1 месяц

-2.28%

6 месяцев

-3.96%

1 год

-1.66%

5 лет

0.20%

10 лет

1.90%

CALY

С начала года

0.97%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

1.19%

1 год

3.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PWZ и CALY

PWZ берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии CALY в 0.20%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PWZ и CALY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PWZ
Ранг риск-скорректированной доходности PWZ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

CALY
Ранг риск-скорректированной доходности CALY, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PWZ c CALY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Blackrock Short-Term California Muni Bond ETF (CALY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PWZ на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа CALY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWZ и CALY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.12
2.35
PWZ
CALY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWZ и CALY

Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности CALY в 2.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
3.48%3.28%2.84%2.49%2.28%2.34%2.51%2.53%2.49%2.86%3.16%3.80%
CALY
Blackrock Short-Term California Muni Bond ETF
2.98%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWZ и CALY

Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.48%, что больше максимальной просадки CALY в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и CALY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.92%
-0.11%
PWZ
CALY

Волатильность

Сравнение волатильности PWZ и CALY

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Blackrock Short-Term California Muni Bond ETF (CALY) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.86%
0.78%
PWZ
CALY