PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PWZ с CALY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PWZ и CALY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Blackrock Short-Term California Muni Bond ETF (CALY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.88%
1.94%
PWZ
CALY

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PWZ показывает доходность 2.64%, а CALY немного выше – 2.70%.


PWZ

С начала года

2.64%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

2.89%

1 год

7.44%

5 лет (среднегодовая)

0.84%

10 лет (среднегодовая)

2.50%

CALY

С начала года

2.70%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

1.93%

1 год

3.48%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PWZCALY
Коэф-т Шарпа1.293.30
Коэф-т Сортино1.915.47
Коэф-т Омега1.241.73
Коэф-т Кальмара0.7511.54
Коэф-т Мартина6.8345.32
Индекс Язвы1.14%0.08%
Дневная вол-ть6.01%1.09%
Макс. просадка-21.51%-0.74%
Текущая просадка-3.70%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PWZ и CALY

PWZ берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии CALY в 0.20%.


PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
График комиссии PWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии CALY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PWZ и CALY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PWZ c CALY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Blackrock Short-Term California Muni Bond ETF (CALY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PWZ, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.293.20
Коэффициент Сортино PWZ, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.915.30
Коэффициент Омега PWZ, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.71
Коэффициент Кальмара PWZ, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.7211.18
Коэффициент Мартина PWZ, с текущим значением в 6.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.8343.89
PWZ
CALY

Показатель коэффициента Шарпа PWZ на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа CALY равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWZ и CALY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
1.29
3.20
PWZ
CALY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWZ и CALY

Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности CALY в 2.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
3.28%2.85%2.49%2.28%2.34%2.51%2.54%2.49%2.87%3.17%3.81%3.96%
CALY
Blackrock Short-Term California Muni Bond ETF
2.88%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWZ и CALY

Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки CALY в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и CALY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.90%
0
PWZ
CALY

Волатильность

Сравнение волатильности PWZ и CALY

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Blackrock Short-Term California Muni Bond ETF (CALY) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83%
0.34%
PWZ
CALY