Сравнение PWZ с SWCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX).
PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. SWCAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 23 февр. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PWZ и SWCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWZ и SWCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | -0.25% | 1.26% | 2.16% | 6.55% | -11.35% | 1.94% | 4.90% | 8.72% | 0.32% | 6.82% |
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | -0.74% | 3.95% | 1.51% | 4.73% | -8.10% | 0.36% | 3.93% | 6.02% | 1.16% | 4.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PWZ показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у SWCAX с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции PWZ превзошли акции SWCAX по среднегодовой доходности: 1.87% против 1.42% соответственно.
PWZ
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.87%
SWCAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 1.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWZ и SWCAX
PWZ берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SWCAX в 0.48%.
Доходность на риск
PWZ vs. SWCAX — Ранг доходности на риск
PWZ
SWCAX
Сравнение PWZ c SWCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWZ | SWCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.03 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.39 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.01 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 3.34 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWZ | SWCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.03 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.13 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.43 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.17 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между PWZ и SWCAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и SWCAX
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SWCAX в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.58% | 3.41% | 3.28% | 2.84% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.53% | 2.48% | 2.86% | 3.16% |
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | 2.99% | 3.46% | 2.67% | 2.23% | 1.57% | 1.68% | 2.45% | 2.54% | 2.50% | 2.22% | 3.10% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок PWZ и SWCAX
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что больше максимальной просадки SWCAX в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и SWCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWZ | SWCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.49% | -13.51% | -7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -3.99% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | -12.30% | -5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.56% | -12.30% | -5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -2.66% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -1.88% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.21% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и SWCAX
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWZ | SWCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 0.90% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 1.50% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 4.03% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 3.07% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 3.35% | +2.54% |