Сравнение VTEX с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VTEX (VTEX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTEX или VEU.
Доходность
Сравнение доходности VTEX и VEU
Доходность по периодам
С начала года, VTEX показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 7.08%.
VTEX
-6.10%
-1.82%
-7.85%
-8.76%
N/A
N/A
VEU
7.08%
-2.58%
0.07%
12.95%
5.62%
4.82%
Основные характеристики
| VTEX | VEU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.21 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | -0.01 | 1.49 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | -0.11 | 1.25 |
| Коэф-т Мартина | -0.41 | 4.97 |
| Индекс Язвы | 21.15% | 2.61% |
| Дневная вол-ть | 42.70% | 12.61% |
| Макс. просадка | -91.38% | -61.52% |
| Текущая просадка | -79.97% | -7.07% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VTEX и VEU составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTEX c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTEX (VTEX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEX и VEU
VTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEX VTEX | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.98% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок VTEX и VEU
Максимальная просадка VTEX за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEX и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTEX и VEU
VTEX (VTEX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что VTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.