Сравнение VTEX с VEU
VTEX (VTEX) is a stock, while VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index. Over the past 3 years, VTEX returned -8.44%/yr vs 19.26%/yr for VEU. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTEX и VEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTEX показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 13.01%.
VTEX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -5.91%
- 1 год
- -46.15%
- 3 года*
- -8.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEU
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 12.81%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам VTEX и VEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTEX VTEX | -6.91% | -36.16% | -14.39% | 83.47% | -65.02% | -57.29% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 13.01% | 32.35% | 5.56% | 15.84% | -15.58% | 1.15% |
Correlation
The correlation between VTEX and VEU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTEX vs. VEU — Ранг доходности на риск
VTEX
VEU
Сравнение VTEX c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTEX (VTEX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTEX | VEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.34 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.64 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 10.12 | -11.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTEX и VEU
Максимальная просадка VTEX за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEX и VEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTEX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.38% | -61.52% | -29.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.54% | -11.43% | -46.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.50% | -13.69% | -55.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.15% | -3.06% | -86.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.09% | -13.10% | -65.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.30% | 2.98% | +37.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEX и VEU
VTEX (VTEX) имеет более высокую волатильность в 14.48% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что VTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTEX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.48% | 7.10% | +7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.08% | 14.47% | +18.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.84% | 16.44% | +35.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.01% | 16.30% | +44.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.01% | 17.08% | +43.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEX и VEU
VTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.56% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
VTEX VTEX | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTEX and VEU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTEX has higher volatility (14.48%) compared to VEU (7.10%). In terms of maximum drawdown, VTEX dropped -91.38% vs VEU's -61.52%.
VEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTEX и VEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор