Сравнение VTEX с VEU

С начала года, VTEX показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 3.60%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTEX (VTEX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTEX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа VEU равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEX и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VTEX и VEU составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

VTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

Максимальная просадка VTEX за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEX и VEU.

VTEX (VTEX) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что VTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.