PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTEX с VEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTEXVEU
Дох-ть с нач. г.-3.34%9.12%
Дох-ть за 1 год4.89%20.09%
Дох-ть за 3 года-25.91%1.50%
Коэф-т Шарпа0.091.55
Коэф-т Сортино0.472.20
Коэф-т Омега1.061.27
Коэф-т Кальмара0.051.40
Коэф-т Мартина0.209.09
Индекс Язвы20.20%2.18%
Дневная вол-ть43.47%12.75%
Макс. просадка-91.38%-61.52%
Текущая просадка-79.38%-5.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VTEX и VEU составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTEX и VEU

С начала года, VTEX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 9.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.44%
2.84%
VTEX
VEU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTEX c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTEX (VTEX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTEX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTEX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTEX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTEX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTEX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.20
VEU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEU, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEU, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEU, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEU, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEU, с текущим значением в 9.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.09

Сравнение коэффициента Шарпа VTEX и VEU

Показатель коэффициента Шарпа VTEX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа VEU равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEX и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.09
1.55
VTEX
VEU

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEX и VEU

VTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTEX
VTEX
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
2.92%3.32%3.12%3.07%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%2.66%

Просадки

Сравнение просадок VTEX и VEU

Максимальная просадка VTEX за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEX и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-79.38%
-5.29%
VTEX
VEU

Волатильность

Сравнение волатильности VTEX и VEU

VTEX (VTEX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.69%
3.95%
VTEX
VEU