Сравнение PWZ с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
PWZ и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWZ или VTEB.
Доходность
Сравнение доходности PWZ и VTEB
Доходность по периодам
С начала года, PWZ показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.74%.
PWZ
2.64%
-0.31%
2.89%
7.44%
0.84%
2.50%
VTEB
1.74%
-0.04%
2.72%
6.06%
1.22%
N/A
Основные характеристики
| PWZ | VTEB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.91 | 2.37 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.75 | 0.94 |
| Коэф-т Мартина | 6.83 | 6.88 |
| Индекс Язвы | 1.14% | 0.92% |
| Дневная вол-ть | 6.01% | 3.89% |
| Макс. просадка | -21.51% | -17.00% |
| Текущая просадка | -3.70% | -1.07% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWZ и VTEB
PWZ берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.
Корреляция
Корреляция между PWZ и VTEB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PWZ c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и VTEB
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности VTEB в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.28% | 2.85% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.54% | 2.49% | 2.87% | 3.17% | 3.81% | 3.96% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.09% | 2.79% | 2.09% | 1.65% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWZ и VTEB
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и VTEB
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.