PortfoliosLab logo
Сравнение PWZ с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PWZ и VTEB составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности PWZ и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PWZ:

-0.21

VTEB:

0.22

Коэф-т Сортино

PWZ:

-0.32

VTEB:

0.17

Коэф-т Омега

PWZ:

0.96

VTEB:

1.02

Коэф-т Кальмара

PWZ:

-0.22

VTEB:

0.11

Коэф-т Мартина

PWZ:

-0.82

VTEB:

0.32

Индекс Язвы

PWZ:

2.92%

VTEB:

1.62%

Дневная вол-ть

PWZ:

8.52%

VTEB:

4.76%

Макс. просадка

PWZ:

-21.48%

VTEB:

-17.00%

Текущая просадка

PWZ:

-8.64%

VTEB:

-3.30%

Доходность по периодам

С начала года, PWZ показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью -1.73%.


PWZ

С начала года

-4.69%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

-5.55%

1 год

-1.72%

3 года

1.38%

5 лет

-0.46%

10 лет

1.89%

VTEB

С начала года

-1.73%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

-2.53%

1 год

1.14%

3 года

2.02%

5 лет

0.50%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Сравнение комиссий PWZ и VTEB

PWZ берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PWZ и VTEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PWZ
Ранг риск-скорректированной доходности PWZ, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

VTEB
Ранг риск-скорректированной доходности VTEB, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PWZ c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PWZ на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа VTEB равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWZ и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWZ и VTEB

Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности VTEB в 3.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
3.53%3.28%2.84%2.49%2.28%2.34%2.51%2.53%2.49%2.86%3.16%3.80%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.28%3.14%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWZ и VTEB

Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.48%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и VTEB.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PWZ и VTEB

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...