Сравнение PWZ с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
PWZ и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWZ или VTEB.
Основные характеристики
| PWZ | VTEB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.25% | 1.60% |
| Дох-ть за 1 год | 9.83% | 7.56% |
| Дох-ть за 3 года | -1.02% | -0.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.91% | 1.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 2.28 | 2.67 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 8.31 | 7.97 |
| Индекс Язвы | 1.11% | 0.90% |
| Дневная вол-ть | 6.04% | 3.98% |
| Макс. просадка | -21.49% | -17.00% |
| Текущая просадка | -4.06% | -1.20% |
Корреляция
Корреляция между PWZ и VTEB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PWZ и VTEB
С начала года, PWZ показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWZ и VTEB
PWZ берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PWZ c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и VTEB
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VTEB в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.27% | 2.85% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.54% | 2.49% | 2.87% | 3.17% | 3.81% | 3.96% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.09% | 2.79% | 2.09% | 1.65% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWZ и VTEB
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и VTEB
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.