PortfoliosLab logo
Сравнение PWZ с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PWZ и VTEB составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности PWZ и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.47%
21.42%
PWZ
VTEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PWZ:

-0.12

VTEB:

0.31

Коэф-т Сортино

PWZ:

-0.10

VTEB:

0.43

Коэф-т Омега

PWZ:

0.99

VTEB:

1.06

Коэф-т Кальмара

PWZ:

-0.09

VTEB:

0.31

Коэф-т Мартина

PWZ:

-0.39

VTEB:

0.97

Индекс Язвы

PWZ:

2.60%

VTEB:

1.49%

Дневная вол-ть

PWZ:

8.50%

VTEB:

4.73%

Макс. просадка

PWZ:

-21.48%

VTEB:

-17.00%

Текущая просадка

PWZ:

-8.05%

VTEB:

-2.78%

Доходность по периодам

С начала года, PWZ показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью -1.21%.


PWZ

С начала года

-4.07%

1 месяц

-2.28%

6 месяцев

-3.96%

1 год

-1.66%

5 лет

0.20%

10 лет

1.90%

VTEB

С начала года

-1.21%

1 месяц

-1.45%

6 месяцев

-1.33%

1 год

0.93%

5 лет

0.97%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PWZ и VTEB

PWZ берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PWZ и VTEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PWZ
Ранг риск-скорректированной доходности PWZ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

VTEB
Ранг риск-скорректированной доходности VTEB, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PWZ c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PWZ на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа VTEB равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWZ и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.12
0.31
PWZ
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWZ и VTEB

Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности VTEB в 3.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
3.48%3.28%2.84%2.49%2.28%2.34%2.51%2.53%2.49%2.86%3.16%3.80%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.26%3.14%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWZ и VTEB

Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.48%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.05%
-2.78%
PWZ
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности PWZ и VTEB

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.86%
2.96%
PWZ
VTEB