Сравнение PWZ с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
PWZ и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWZ и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWZ и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.16% | 1.26% | 2.16% | 6.55% | -11.35% | 1.94% | 4.90% | 8.72% | 0.32% | 6.82% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PWZ показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции PWZ уступали акциям VTEB по среднегодовой доходности: 1.92% против 2.09% соответственно.
PWZ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.92%
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWZ и VTEB
PWZ берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.
Доходность на риск
PWZ vs. VTEB — Ранг доходности на риск
PWZ
VTEB
Сравнение PWZ c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWZ | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.99 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.25 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.25 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 3.69 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWZ | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.99 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.23 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.40 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PWZ и VTEB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и VTEB
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.57% | 3.41% | 3.28% | 2.84% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.53% | 2.48% | 2.86% | 3.16% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок PWZ и VTEB
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWZ | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.49% | -17.00% | -4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -3.45% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | -12.64% | -4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.56% | -17.00% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -1.86% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -2.35% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.17% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и VTEB
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWZ | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.37% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 1.87% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.28% | 4.00% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 3.88% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 5.25% | +0.64% |