PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTEX с SCMBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTEXSCMBX
Дох-ть с нач. г.-2.47%2.05%
Дох-ть за 1 год5.01%9.13%
Дох-ть за 3 года-25.99%-0.65%
Коэф-т Шарпа0.332.49
Коэф-т Сортино0.833.81
Коэф-т Омега1.101.59
Коэф-т Кальмара0.180.86
Коэф-т Мартина0.7211.42
Индекс Язвы20.11%0.85%
Дневная вол-ть44.38%3.89%
Макс. просадка-91.38%-17.56%
Текущая просадка-79.19%-3.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между VTEX и SCMBX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTEX и SCMBX

С начала года, VTEX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у SCMBX с доходностью 2.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.18%
1.67%
VTEX
SCMBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTEX c SCMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTEX (VTEX) и DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTEX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTEX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTEX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTEX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTEX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.72
SCMBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCMBX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCMBX, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCMBX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCMBX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCMBX, с текущим значением в 11.42, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0011.42

Сравнение коэффициента Шарпа VTEX и SCMBX

Показатель коэффициента Шарпа VTEX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SCMBX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEX и SCMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.33
2.49
VTEX
SCMBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEX и SCMBX

VTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTEX
VTEX
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCMBX
DWS Managed Municipal Bond Fund
4.07%4.08%4.30%2.87%4.00%3.49%3.38%3.42%3.78%3.91%4.07%4.30%

Просадки

Сравнение просадок VTEX и SCMBX

Максимальная просадка VTEX за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки SCMBX в -17.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEX и SCMBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-79.19%
-3.00%
VTEX
SCMBX

Волатильность

Сравнение волатильности VTEX и SCMBX

VTEX (VTEX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что VTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.67%
1.76%
VTEX
SCMBX