PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTEX с SCMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTEX с SCMBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTEX (VTEX) is a stock, while SCMBX (DWS Managed Municipal Bond Fund) is Municipal Bonds fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, VTEX returned -1.33%/yr vs 3.73%/yr for SCMBX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTEX и SCMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VTEX (VTEX) и DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTEX показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у SCMBX с доходностью 1.64%.

VTEX

1 день
1.03%
1 месяц
2.62%
С начала года
3.99%
6 месяцев
-5.33%
1 год
-40.94%
3 года*
-1.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCMBX

1 день
0.25%
1 месяц
0.95%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.88%
1 год
7.06%
3 года*
3.73%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTEX и SCMBX

2026 (YTD)20252024202320222021
VTEX
VTEX		3.99%-36.16%-14.39%83.47%-65.02%-51.67%
SCMBX
DWS Managed Municipal Bond Fund		1.64%3.21%2.52%6.64%-12.83%-0.40%

Correlation

The correlation between VTEX and SCMBX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VTEX

DWS Managed Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с VTEX:
VTEX с FSTFXVTEX с SWNTXVTEX с FMBIXVTEX с AOAVTEX с VOOVTEX с VTIVTEX с VEU
Часто сравнивают с SCMBX:
SCMBX с JMUBSCMBX с FUENXSCMBX с MUNISCMBX с FUEMXSCMBX с MUBSCMBX с MUSTSCMBX с SWLGX

Доходность на риск

VTEX vs. SCMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEX
Ранг доходности на риск VTEX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SCMBX
Ранг доходности на риск SCMBX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMBX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMBX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMBX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMBX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMBX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTEX c SCMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTEX (VTEX) и DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTEXSCMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
2.38

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.92
3.66

-4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.59

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

2.41

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

7.99

-9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTEX vs. SCMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTEX на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа SCMBX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEX и SCMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTEXSCMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

2.38

-3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

1.27

-1.77

Просадки

Сравнение просадок VTEX и SCMBX

Максимальная просадка VTEX за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки SCMBX в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEX и SCMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTEXSCMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.38%

-18.17%

-73.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.54%

-2.96%

-54.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.50%

-7.02%

-62.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.88%

-0.57%

-87.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.04%

-2.23%

-76.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.88%

0.89%

+37.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VTEX и SCMBX

VTEX (VTEX) имеет более высокую волатильность в 17.95% по сравнению с DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что VTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTEXSCMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.95%

1.22%

+16.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.89%

2.31%

+30.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.83%

3.02%

+48.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.06%

4.41%

+56.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.06%

4.32%

+56.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEX и SCMBX

VTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCMBX
DWS Managed Municipal Bond Fund		3.74%4.46%3.49%2.64%2.36%3.27%3.57%4.32%3.42%3.31%3.87%3.99%
VTEX
VTEX		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTEX and SCMBX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTEX has higher volatility (17.95%) compared to SCMBX (1.22%). In terms of maximum drawdown, VTEX dropped -91.38% vs SCMBX's -18.17%.

SCMBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTEX и SCMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор