PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTEX с SCMBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTEX и SCMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VTEX (VTEX) и DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.02%
3.83%
VTEX
SCMBX

Доходность по периодам

С начала года, VTEX показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у SCMBX с доходностью 3.18%.


VTEX

С начала года

-7.27%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-7.94%

1 год

-9.89%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCMBX

С начала года

3.18%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

3.69%

1 год

8.52%

5 лет (среднегодовая)

1.31%

10 лет (среднегодовая)

2.35%

Основные характеристики


VTEXSCMBX
Коэф-т Шарпа-0.182.25
Коэф-т Сортино0.043.41
Коэф-т Омега1.011.53
Коэф-т Кальмара-0.090.90
Коэф-т Мартина-0.369.69
Индекс Язвы21.08%0.89%
Дневная вол-ть42.76%3.84%
Макс. просадка-91.38%-17.56%
Текущая просадка-80.22%-1.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между VTEX и SCMBX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTEX c SCMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTEX (VTEX) и DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTEX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.182.25
Коэффициент Сортино VTEX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.043.41
Коэффициент Омега VTEX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.011.53
Коэффициент Кальмара VTEX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.090.90
Коэффициент Мартина VTEX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.369.69
VTEX
SCMBX

Показатель коэффициента Шарпа VTEX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа SCMBX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEX и SCMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.18
2.25
VTEX
SCMBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEX и SCMBX

VTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTEX
VTEX
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCMBX
DWS Managed Municipal Bond Fund
4.03%4.08%4.30%2.87%4.00%3.49%3.38%3.42%3.78%3.91%4.07%4.30%

Просадки

Сравнение просадок VTEX и SCMBX

Максимальная просадка VTEX за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки SCMBX в -17.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEX и SCMBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-80.22%
-1.92%
VTEX
SCMBX

Волатильность

Сравнение волатильности VTEX и SCMBX

VTEX (VTEX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что VTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.14%
1.61%
VTEX
SCMBX