Сравнение VTEX с SCMBX

С начала года, VTEX показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у SCMBX с доходностью -0.34%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTEX (VTEX) и DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTEX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SCMBX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEX и SCMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VTEX и SCMBX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

VTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%.

Максимальная просадка VTEX за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки SCMBX в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEX и SCMBX.

VTEX (VTEX) имеет более высокую волатильность в 12.91% по сравнению с DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что VTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.