Сравнение VTEX с FSTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VTEX (VTEX) и Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX).
FSTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 дек. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTEX или FSTFX.
Основные характеристики
| VTEX | FSTFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.47% | 2.14% |
| Дох-ть за 1 год | 5.01% | 4.83% |
| Дох-ть за 3 года | -25.99% | 0.42% |
| Коэф-т Шарпа | 0.33 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 0.83 | 4.62 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.77 |
| Коэф-т Кальмара | 0.18 | 1.21 |
| Коэф-т Мартина | 0.72 | 12.33 |
| Индекс Язвы | 20.11% | 0.38% |
| Дневная вол-ть | 44.38% | 1.68% |
| Макс. просадка | -91.38% | -7.38% |
| Текущая просадка | -79.19% | -0.87% |
Корреляция
Корреляция между VTEX и FSTFX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VTEX и FSTFX
С начала года, VTEX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у FSTFX с доходностью 2.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTEX c FSTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTEX (VTEX) и Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEX и FSTFX
VTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEX VTEX | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSTFX Fidelity Limited Term Municipal Income Fund | 1.97% | 1.69% | 1.38% | 1.26% | 1.59% | 1.75% | 1.64% | 1.50% | 1.47% | 1.60% | 1.91% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок VTEX и FSTFX
Максимальная просадка VTEX за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки FSTFX в -7.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEX и FSTFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTEX и FSTFX
VTEX (VTEX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что VTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.