PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTEX с FSTFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTEX и FSTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VTEX (VTEX) и Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.85%
2.91%
VTEX
FSTFX

Доходность по периодам

С начала года, VTEX показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у FSTFX с доходностью 2.53%.


VTEX

С начала года

-6.10%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

-7.85%

1 год

-8.76%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FSTFX

С начала года

2.53%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

2.91%

1 год

4.41%

5 лет (среднегодовая)

1.05%

10 лет (среднегодовая)

1.32%

Основные характеристики


VTEXFSTFX
Коэф-т Шарпа-0.212.51
Коэф-т Сортино-0.014.08
Коэф-т Омега1.001.67
Коэф-т Кальмара-0.111.58
Коэф-т Мартина-0.4110.44
Индекс Язвы21.15%0.40%
Дневная вол-ть42.70%1.67%
Макс. просадка-91.38%-7.38%
Текущая просадка-79.97%-0.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между VTEX и FSTFX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTEX c FSTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTEX (VTEX) и Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTEX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.182.51
Коэффициент Сортино VTEX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.044.08
Коэффициент Омега VTEX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.001.67
Коэффициент Кальмара VTEX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.091.58
Коэффициент Мартина VTEX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.3610.44
VTEX
FSTFX

Показатель коэффициента Шарпа VTEX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа FSTFX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEX и FSTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.18
2.51
VTEX
FSTFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEX и FSTFX

VTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTEX
VTEX
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund
1.97%1.69%1.38%1.26%1.59%1.75%1.64%1.50%1.47%1.60%1.91%1.82%

Просадки

Сравнение просадок VTEX и FSTFX

Максимальная просадка VTEX за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки FSTFX в -7.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEX и FSTFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-79.97%
-0.49%
VTEX
FSTFX

Волатильность

Сравнение волатильности VTEX и FSTFX

VTEX (VTEX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что VTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.18%
0.69%
VTEX
FSTFX