Сравнение VTEX с FSTFX

С начала года, VTEX показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у FSTFX с доходностью -0.18%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTEX (VTEX) и Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTEX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа FSTFX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEX и FSTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VTEX и FSTFX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

VTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.

Максимальная просадка VTEX за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки FSTFX в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEX и FSTFX.

VTEX (VTEX) имеет более высокую волатильность в 12.91% по сравнению с Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что VTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.