PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTEX с FSTFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTEX с FSTFX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VTEX (VTEX) и Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX).

FSTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 дек. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTEX или FSTFX.

Корреляция

Корреляция между VTEX и FSTFX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTEX и FSTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VTEX (VTEX) и Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTEX:

-0.28

FSTFX:

1.40

Коэф-т Сортино

VTEX:

0.24

FSTFX:

1.93

Коэф-т Омега

VTEX:

1.03

FSTFX:

1.35

Коэф-т Кальмара

VTEX:

-0.04

FSTFX:

1.60

Коэф-т Мартина

VTEX:

-0.18

FSTFX:

6.08

Индекс Язвы

VTEX:

21.21%

FSTFX:

0.53%

Дневная вол-ть

VTEX:

48.12%

FSTFX:

2.28%

Макс. просадка

VTEX:

-91.38%

FSTFX:

-7.38%

Текущая просадка

VTEX:

-80.47%

FSTFX:

-0.58%

Доходность по периодам

С начала года, VTEX показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у FSTFX с доходностью 0.92%.

VTEX

С начала года

6.96%

1 месяц

29.10%

6 месяцев

-3.37%

1 год

-13.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FSTFX

С начала года

0.92%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

0.98%

1 год

3.22%

5 лет

1.29%

10 лет

1.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTEX и FSTFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEX
Ранг риск-скорректированной доходности VTEX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
FSTFX
Ранг риск-скорректированной доходности FSTFX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTFX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTFX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTFX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTEX c FSTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTEX (VTEX) и Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTEX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа FSTFX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEX и FSTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEX и FSTFX

VTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTEX
VTEX		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund		2.10%2.02%1.69%1.38%1.26%1.59%1.75%1.64%1.50%1.47%1.60%1.91%

Просадки

Сравнение просадок VTEX и FSTFX

Максимальная просадка VTEX за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки FSTFX в -7.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEX и FSTFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTEX и FSTFX

VTEX (VTEX) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что VTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...