Сравнение VTEX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VTEX (VTEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTEX или VTI.
Основные характеристики
| VTEX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.34% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 4.89% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | -25.91% | 8.68% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 0.47 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 0.20 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 20.20% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 43.47% | 12.68% |
| Макс. просадка | -91.38% | -55.45% |
| Текущая просадка | -79.38% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VTEX и VTI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VTEX и VTI
С начала года, VTEX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTEX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTEX (VTEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEX и VTI
VTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEX VTEX | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VTEX и VTI
Максимальная просадка VTEX за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTEX и VTI
VTEX (VTEX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что VTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.