PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTEX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTEX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VTEX (VTEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.85%
13.98%
VTEX
VTI

Доходность по периодам

С начала года, VTEX показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.27%.


VTEX

С начала года

-6.10%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

-7.85%

1 год

-8.76%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VTI

С начала года

26.27%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

13.98%

1 год

33.61%

5 лет (среднегодовая)

15.21%

10 лет (среднегодовая)

12.73%

Основные характеристики


VTEXVTI
Коэф-т Шарпа-0.212.69
Коэф-т Сортино-0.013.58
Коэф-т Омега1.001.49
Коэф-т Кальмара-0.113.92
Коэф-т Мартина-0.4117.17
Индекс Язвы21.15%1.96%
Дневная вол-ть42.70%12.51%
Макс. просадка-91.38%-55.45%
Текущая просадка-79.97%-0.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VTEX и VTI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTEX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTEX (VTEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTEX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.212.69
Коэффициент Сортино VTEX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.013.58
Коэффициент Омега VTEX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.001.49
Коэффициент Кальмара VTEX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.113.92
Коэффициент Мартина VTEX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.4117.17
VTEX
VTI

Показатель коэффициента Шарпа VTEX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.21
2.69
VTEX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEX и VTI

VTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTEX
VTEX
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.26%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VTEX и VTI

Максимальная просадка VTEX за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-79.97%
-0.35%
VTEX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VTEX и VTI

VTEX (VTEX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что VTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.18%
4.20%
VTEX
VTI