PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTEC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTEC с VOO

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

VTEC (Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF) и VOO (Vanguard S&P 500 ETF) — оба биржевые фонды: VTEC — это Municipal Bonds, отслеживающий S&P California AMT-Free Municipal Bond Index, а VOO — S&P 500, отслеживающий S&P 500 Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год VTEC показал 6.38% против 31.79% у VOO. При корреляции 0.16 их движения в цене в значительной степени независимы. VTEC взимает 0.08% в год против 0.03% у VOO.

Доходность

Сравнение доходности VTEC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, VTEC показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 2.93%.

VTEC

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.50%
1 год
6.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.80%
1 месяц
4.92%
С начала года
2.93%
6 месяцев
5.87%
1 год
31.79%
3 года*
20.91%
5 лет*
12.49%
10 лет*
14.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTEC и VOO

2026 (YTD)20252024
VTEC
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF		0.46%3.98%1.42%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.93%17.82%21.00%

Корреляция

Корреляция между VTEC и VOO составляет 0.20 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VTEC:
VTEC с DCIBXVTEC с UTWOVTEC с SPTIVTEC с VTEBVTEC с CALIVTEC с VTVTEC с VTI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

VTEC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEC
Ранг доходности на риск VTEC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTEC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTECVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.42

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

3.35

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

3.68

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.06

16.70

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTEC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTEC на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTECVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.42

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.86

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VTEC и VOO

Максимальная просадка VTEC за все время составила -4.50%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEC и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

VTECVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.50%

-33.99%

+29.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-8.90%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

0.00%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-3.72%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

1.96%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VTEC и VOO

Текущая волатильность для Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) составляет 1.28%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что VTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTECVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

5.55%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

9.42%

-7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

13.24%

-10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.82%

16.85%

-13.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.82%

18.00%

-14.18%

Сравнение комиссий VTEC и VOO

VTEC берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEC и VOO

Дивидендная доходность VTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности VOO в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTEC
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF		3.16%3.13%2.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.11%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%