- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 26 янв. 2024 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P California AMT-Free Municipal Bond Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 341K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $33.88M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VTEC
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции VTEC — $99.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) показал доход в 0.42% с начала года и 4.93% за последние 12 месяцев.
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.46%
- С начала года
- 0.42%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VTEC по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VTEC закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 14 апр. 2025 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.70% | 1.11% | -2.45% | 1.17% | 0.33% | 0.81% | -1.68% | 0.49% | 0.42% | ||||
| 2025 | 0.04% | 1.18% | -1.80% | -1.08% | 0.33% | 0.70% | -0.43% | 0.99% | 2.49% | 1.07% | 0.31% | 0.19% | 3.98% |
| 2024 | 0.50% | 0.06% | -0.40% | -1.45% | -0.20% | 1.23% | 0.99% | 0.64% | 1.07% | -1.03% | 1.26% | -1.14% | 1.48% |
Метрики бенчмарка
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF has an annualized alpha of 1.59%, beta of 0.04, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 2024.
- This ETF participated in 30.45% of S&P 500 Index downside but only 15.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.59%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 15.26%
- Участие в снижении
- 30.45%
Комиссия
Комиссия VTEC составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTEC имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 63% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTEC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.50 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 10.58 | -5.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.16 | $3.14 | $2.53 |
Дивидендный доход | 3.20% | 3.13% | 2.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.25 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $1.80 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.28 | $0.26 | $0.20 | $0.24 | $0.28 | $0.27 | $0.24 | $0.28 | $0.27 | $0.27 | $0.53 | $3.14 |
| 2024 | $0.29 | $0.21 | $0.21 | $0.22 | $0.24 | $0.24 | $0.23 | $0.25 | $0.15 | $0.50 | $2.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF показал максимальную просадку в 4.50%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 104 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF составляет 1.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-4.50%апр. 2025 г. | 4mo 6d | 5mo 3d | 9mo 9dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-2.85%март 2026 г. | 25d | — | 5mo 7dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-2.43%май 2024 г. | 3mo 27d | 2mo 4d | 6mo 1dфевр. 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-2.13%нояб. 2024 г. | 1mo 5d | 26d | 2mo 1dокт. 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
-0.79%авг. 2024 г. | 1d | 28d | 29dавг. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| VTEC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.50% | -56.78% | +52.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -9.10% | +6.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.17% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -10.69% | +9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.14% | -1.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VTEC
Добавьте Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VTEC