Сравнение VTEC с CALI
VTEC (Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF) и CALI (iShares Short-Term California Muni Active ETF) — оба фонда категории Municipal Bonds — VTEC отслеживает S&P California AMT-Free Municipal Bond Index, а CALI отслеживает ICE AMT-Free California Municipal Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год VTEC показал 6.41% против 3.10% у CALI. При корреляции 0.39 их движения в цене в значительной степени независимы. Оба фонда взимают комиссию 0.08%.
Доходность
Сравнение доходности VTEC и CALI
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, VTEC показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у CALI с доходностью 0.44%.
VTEC
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CALI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTEC и CALI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 0.56% | 3.98% | 1.42% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 0.44% | 3.28% | 2.86% |
Корреляция
Корреляция между VTEC и CALI составляет 0.41 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTEC vs. CALI — Ранг доходности на риск
VTEC
CALI
Сравнение VTEC c CALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEC | CALI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 3.65 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 5.45 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.88 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 5.11 | -2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 26.50 | -16.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEC | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 3.65 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 2.78 | -2.07 |
Просадки
Сравнение просадок VTEC и CALI
Максимальная просадка VTEC за все время составила -4.50%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEC и CALI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEC | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.50% | -0.78% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -0.67% | -2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -0.31% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -0.08% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.13% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEC и CALI
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что VTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEC | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 0.33% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 0.51% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 0.86% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 1.12% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.82% | 1.12% | +2.70% |
Сравнение комиссий VTEC и CALI
И VTEC, и CALI имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEC и CALI
Дивидендная доходность VTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности CALI в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 3.16% | 3.13% | 2.54% | 0.00% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.55% | 2.62% | 3.14% | 1.37% |