Сравнение VTEC с DCIBX
VTEC (Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF) и DCIBX (DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio) — оба фонда категории Municipal Bonds. За последний год VTEC показал 6.41% против 5.93% у DCIBX. Корреляция 0.67 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. VTEC взимает 0.08% в год против 0.20% у DCIBX.
Доходность
Сравнение доходности VTEC и DCIBX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, VTEC показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у DCIBX с доходностью 0.97%.
VTEC
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCIBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 1.37%
Сравнение доходности по годам VTEC и DCIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 0.56% | 3.98% | 1.42% |
DCIBX DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 0.97% | 3.70% | 1.57% |
Корреляция
Корреляция между VTEC и DCIBX составляет 0.58 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.67 |
Корреляция между VTEC и DCIBX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.58 до 0.67 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTEC vs. DCIBX — Ранг доходности на риск
VTEC
DCIBX
Сравнение VTEC c DCIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) и DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEC | DCIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 3.79 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 6.16 | -3.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 2.14 | -0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.30 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 13.92 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEC | DCIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 3.79 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.76 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VTEC и DCIBX
Максимальная просадка VTEC за все время составила -4.50%, что меньше максимальной просадки DCIBX в -7.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEC и DCIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEC | DCIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.50% | -7.97% | +3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -1.80% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -0.87% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -1.29% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.43% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEC и DCIBX
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что VTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEC | DCIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 0.78% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 1.17% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 1.70% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 2.18% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.82% | 2.35% | +1.47% |
Сравнение комиссий VTEC и DCIBX
VTEC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DCIBX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEC и DCIBX
Дивидендная доходность VTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности DCIBX в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 3.16% | 3.13% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DCIBX DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 2.73% | 2.44% | 2.06% | 1.69% | 1.15% | 1.05% | 1.34% | 1.46% | 1.44% | 1.32% | 1.44% | 1.61% |