Сравнение VTEC с VTEB
VTEC (Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF) и VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) — оба фонда категории Municipal Bonds от Vanguard — VTEC отслеживает S&P California AMT-Free Municipal Bond Index, а VTEB отслеживает S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год VTEC показал 6.41% против 6.97% у VTEB. Корреляция 0.81 указывает на значительное пересечение по экспозиции. VTEC взимает 0.08% в год против 0.05% у VTEB.
Доходность
Сравнение доходности VTEC и VTEB
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, VTEC показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 0.80%.
VTEC
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTEB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 2.10%
Сравнение доходности по годам VTEC и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 0.56% | 3.98% | 1.42% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.80% | 3.72% | 1.89% |
Корреляция
Корреляция между VTEC и VTEB составляет 0.79 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.81 |
Корреляция между VTEC и VTEB остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.79 до 0.81 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTEC vs. VTEB — Ранг доходности на риск
VTEC
VTEB
Сравнение VTEC c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEC | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 2.42 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 3.55 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.51 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.96 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 12.27 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEC | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.42 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.47 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок VTEC и VTEB
Максимальная просадка VTEC за все время составила -4.50%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEC и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEC | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.50% | -17.00% | +12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -2.71% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -1.17% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -2.34% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.65% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEC и VTEB
Текущая волатильность для Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) составляет 1.28%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что VTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEC | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.38% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 1.90% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 2.91% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 3.88% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.82% | 5.26% | -1.44% |
Сравнение комиссий VTEC и VTEB
VTEC берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEC и VTEB
Дивидендная доходность VTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности VTEB в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 3.16% | 3.13% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.34% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |