PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTEC с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTEC с VT

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

VTEC (Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF) и VT (Vanguard Total World Stock ETF) — оба биржевые фонды: VTEC — это Municipal Bonds, отслеживающий S&P California AMT-Free Municipal Bond Index, а VT — Global Equities, отслеживающий FTSE Global All Cap Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год VTEC показал 6.41% против 34.86% у VT. При корреляции 0.19 их движения в цене в значительной степени независимы. VTEC взимает 0.08% в год против 0.06% у VT.

Доходность

Сравнение доходности VTEC и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, VTEC показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 5.61%.

VTEC

1 день
0.05%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.71%
1 год
6.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
0.36%
1 месяц
5.29%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.80%
1 год
34.86%
3 года*
19.25%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTEC и VT

2026 (YTD)20252024
VTEC
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF		0.56%3.98%1.42%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		5.61%22.43%15.07%

Корреляция

Корреляция между VTEC и VT составляет 0.24 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с VTEC:
VTEC с DCIBXVTEC с UTWOVTEC с SPTIVTEC с VTEBVTEC с CALIVTEC с VTIVTEC с VOO
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

VTEC vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEC
Ранг доходности на риск VTEC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTEC c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTECVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

2.71

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

3.74

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.50

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

3.75

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.73

16.75

-7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTEC vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTEC на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEC и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTECVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.71

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.42

+0.29

Просадки

Сравнение просадок VTEC и VT

Максимальная просадка VTEC за все время составила -4.50%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEC и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

VTECVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.50%

-50.27%

+45.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-9.67%

+6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

0.00%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-7.07%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

2.17%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VTEC и VT

Текущая волатильность для Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) составляет 1.28%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что VTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTECVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

6.33%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

10.05%

-8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

12.98%

-9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.82%

16.04%

-12.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.82%

17.21%

-13.39%

Сравнение комиссий VTEC и VT

VTEC берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEC и VT

Дивидендная доходность VTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности VT в 1.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTEC
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF		3.16%3.13%2.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.69%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%