Сравнение VTEC с UTWO
VTEC (Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF) и UTWO (US Treasury 2 Year Note ETF) — оба биржевые фонды: VTEC — это Municipal Bonds, отслеживающий S&P California AMT-Free Municipal Bond Index, а UTWO — Government Bonds, отслеживающий ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Оба фонда управляются пассивно. За последний год VTEC показал 6.41% против 3.43% у UTWO. Корреляция 0.51 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. VTEC взимает 0.08% в год против 0.15% у UTWO.
Доходность
Сравнение доходности VTEC и UTWO
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, VTEC показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у UTWO с доходностью 0.42%.
VTEC
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTWO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTEC и UTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 0.56% | 3.98% | 1.42% |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 0.42% | 4.79% | 3.62% |
Корреляция
Корреляция между VTEC и UTWO составляет 0.45 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.51 |
Корреляция между VTEC и UTWO остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.45 до 0.51 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTEC vs. UTWO — Ранг доходности на риск
VTEC
UTWO
Сравнение VTEC c UTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEC | UTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 2.47 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 3.93 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.51 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 4.06 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 13.97 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEC | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.47 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.50 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок VTEC и UTWO
Максимальная просадка VTEC за все время составила -4.50%, что больше максимальной просадки UTWO в -2.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEC и UTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEC | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.50% | -2.04% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -0.90% | -1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -0.29% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -0.49% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.26% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEC и UTWO
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что VTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEC | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 0.51% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 0.86% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 1.40% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 2.09% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.82% | 2.09% | +1.73% |
Сравнение комиссий VTEC и UTWO
VTEC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии UTWO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEC и UTWO
Дивидендная доходность VTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности UTWO в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 3.16% | 3.13% | 2.54% | 0.00% | 0.00% |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 3.48% | 3.63% | 4.22% | 4.39% | 1.22% |