PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTCIX с VFAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTCIX с VFAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTCIX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares) and VFAIX (Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTCIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while VFAIX is a Financials Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, VTCIX returned 15.42%/yr vs 12.26%/yr for VFAIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VTCIX charges 0.06%/yr vs 0.10%/yr for VFAIX.

Доходность

Сравнение доходности VTCIX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTCIX показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -6.39%. За последние 10 лет акции VTCIX превзошли акции VFAIX по среднегодовой доходности: 15.42% против 12.26% соответственно.

VTCIX

1 день
-0.70%
1 месяц
4.04%
С начала года
10.54%
6 месяцев
10.38%
1 год
27.40%
3 года*
21.96%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.42%

VFAIX

1 день
-1.37%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-4.18%
1 год
3.00%
3 года*
18.44%
5 лет*
7.99%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTCIX и VFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares		10.54%17.48%23.81%26.65%-19.05%26.92%21.09%31.51%-4.95%22.44%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-6.39%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%

Correlation

The correlation between VTCIX and VFAIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.82

The correlation between VTCIX and VFAIX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTCIX и VFAIX

Секторы
VTCIX
VFAIX

Технологии

33.9%
2.1%

Финансовые услуги

11.9%
96.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
0.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
0.0%

Промышленность

8.8%
0.2%

Здравоохранение

8.6%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.8%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Недвижимость

2.0%
0.8%

Технологии

VTCIX
33.9%
VFAIX
2.1%

Финансовые услуги

VTCIX
11.9%
VFAIX
96.8%

Коммуникационные услуги

VTCIX
10.9%
VFAIX
0.0%

Потребительский циклический сектор

VTCIX
10.1%
VFAIX
0.0%

Промышленность

VTCIX
8.8%
VFAIX
0.2%

Здравоохранение

VTCIX
8.6%
VFAIX
0.1%

Потребительский защитный сектор

VTCIX
4.9%
VFAIX

-

Энергетика

VTCIX
3.8%
VFAIX

-

Коммунальные услуги

VTCIX
2.7%
VFAIX

-

Сырьевые материалы

VTCIX
2.1%
VFAIX

-

Недвижимость

VTCIX
2.0%
VFAIX
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTCIX:
VTCIX с VTSAXVTCIX с VMGAXVTCIX с PRWCXVTCIX с TWCUXVTCIX с VFIAXVTCIX с VOOVTCIX с VTI
Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTI

Доходность на риск

VTCIX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCIX
Ранг доходности на риск VTCIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCIX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCIXVFAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
0.16

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
0.32

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.04

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

0.16

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

0.43

+14.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTCIX vs. VFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCIX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа VFAIX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCIX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCIXVFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.16

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.42

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.54

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.23

+0.23

Просадки

Сравнение просадок VTCIX и VFAIX

Максимальная просадка VTCIX за все время составила -55.17%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCIX и VFAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTCIXVFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-78.64%

+23.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-14.72%

+5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-17.31%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.96%

-25.71%

+0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-44.37%

+9.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-9.24%

+8.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-18.61%

+6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

5.54%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCIX и VFAIX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) составляет 2.95%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что VTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTCIXVFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.29%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

11.05%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

14.75%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

19.35%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

22.60%

-4.33%

Сравнение комиссий VTCIX и VFAIX

VTCIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VFAIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCIX и VFAIX

Дивидендная доходность VTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VFAIX в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.56%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares		0.88%0.96%1.07%1.27%1.50%1.07%1.34%1.55%1.86%1.60%1.79%1.73%

Часто задаваемые вопросы

VTCIX and VFAIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFAIX has higher volatility (3.29%) compared to VTCIX (2.95%). In terms of maximum drawdown, VTCIX dropped -55.17% vs VFAIX's -78.64%.

VTCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTCIX и VFAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор