Сравнение VTCIX с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
VTCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 февр. 1999 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VTCIX и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTCIX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCIX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares | -4.05% | 17.48% | 23.81% | 26.65% | -19.05% | 26.92% | 21.09% | 31.51% | -4.95% | 22.44% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VTCIX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции VTCIX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 14.02% против 1.88% соответственно.
VTCIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 14.02%
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTCIX и ASFYX
VTCIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
VTCIX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
VTCIX
ASFYX
Сравнение VTCIX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTCIX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.27 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.42 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.18 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 0.29 | +7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTCIX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.27 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.17 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.15 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.31 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VTCIX и ASFYX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCIX и ASFYX
Дивидендная доходность VTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности ASFYX в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCIX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares | 1.01% | 0.96% | 1.07% | 1.27% | 1.50% | 1.07% | 1.34% | 1.55% | 1.86% | 1.60% | 1.79% | 1.73% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок VTCIX и ASFYX
Максимальная просадка VTCIX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCIX и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTCIX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -36.43% | -18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -13.51% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.96% | -36.43% | +11.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | -36.43% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -24.28% | +18.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -13.10% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 8.26% | -5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTCIX и ASFYX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что VTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTCIX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 3.82% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 10.00% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 13.00% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 13.67% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 12.68% | +5.57% |