PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTBIX с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTBIX с BND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTBIX (Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both Total Bond Market funds from Vanguard. Over the past 10 years, VTBIX returned 1.42%/yr vs 1.61%/yr for BND. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VTBIX charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности VTBIX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTBIX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции VTBIX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.42% против 1.61% соответственно.

VTBIX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.21%
1 год
4.37%
3 года*
3.76%
5 лет*
-0.09%
10 лет*
1.42%

BND

1 день
0.14%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.60%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.11%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTBIX и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares		0.09%7.11%1.25%5.03%-13.18%-1.88%7.47%8.62%-0.32%3.53%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.41%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between VTBIX and BND is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.93

The correlation between VTBIX and BND has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с VTBIX:
VTBIX с VBTLXVTBIX с FTBFXVTBIX с VWEHXVTBIX с FTKFXVTBIX с VTSAXVTBIX с VTAPXVTBIX с FBND
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

VTBIX vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTBIX
Ранг доходности на риск VTBIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTBIX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTBIXBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.24

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.84

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.73

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

5.21

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTBIX vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTBIX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTBIX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTBIXBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.24

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.02

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.29

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.59

-0.32

Просадки

Сравнение просадок VTBIX и BND

Максимальная просадка VTBIX за все время составила -18.72%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBIX и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTBIXBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-18.58%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-2.68%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.98%

-5.92%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-17.91%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.72%

-18.58%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-2.23%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-3.06%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.89%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VTBIX и BND

Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что VTBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTBIXBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.22%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

2.66%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

3.78%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.95%

6.02%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

5.53%

-0.61%

Сравнение комиссий VTBIX и BND

VTBIX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTBIX и BND

Дивидендная доходность VTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что сопоставимо с доходностью BND в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.96%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares		3.99%3.88%3.70%2.53%2.47%1.75%3.20%2.72%2.51%2.43%2.48%2.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VTBIX and BND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTBIX has higher volatility (1.31%) compared to BND (1.22%). In terms of maximum drawdown, VTBIX dropped -18.72% vs BND's -18.58%.

VTBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTBIX и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор