Сравнение VSTCX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VSTCX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTCX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 2.10% | 15.20% | 15.40% | 21.34% | -13.00% | 33.53% | 8.38% | 22.18% | -11.87% | 9.21% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VSTCX показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VSTCX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 11.28% против 9.32% соответственно.
VSTCX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 29.30%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.28%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTCX и VWELX
VSTCX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSTCX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VSTCX
VWELX
Сравнение VSTCX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTCX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.81 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.88 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 8.47 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTCX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.69 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.81 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.82 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между VSTCX и VWELX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTCX и VWELX
Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 7.39% | 7.55% | 9.66% | 2.50% | 7.44% | 19.92% | 1.24% | 4.14% | 11.74% | 5.76% | 1.35% | 2.33% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VSTCX и VWELX
Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTCX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.50% | -36.12% | -26.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -8.03% | -6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -20.88% | -6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | -25.33% | -22.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -4.90% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -3.93% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 1.78% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTCX и VWELX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTCX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 4.07% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 6.66% | +6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 11.88% | +10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 11.12% | +10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 11.50% | +11.96% |