Сравнение VSTCX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSTCX или VPMAX.
Основные характеристики
| VSTCX | VPMAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.21% | 16.53% |
| Дох-ть за 1 год | 44.37% | 27.11% |
| Дох-ть за 3 года | 7.96% | 7.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.39% | 13.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.28% | 13.11% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 1.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.11 | 2.32 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.98 | 2.24 |
| Коэф-т Мартина | 13.15 | 7.63 |
| Индекс Язвы | 3.36% | 3.62% |
| Дневная вол-ть | 20.58% | 16.83% |
| Макс. просадка | -62.50% | -48.32% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.20% |
Корреляция
Корреляция между VSTCX и VPMAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSTCX и VPMAX
С начала года, VSTCX показывает доходность 22.21%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью 16.53%. За последние 10 лет акции VSTCX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 10.28% против 13.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTCX и VPMAX
VSTCX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSTCX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTCX и VPMAX
Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VPMAX в 1.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 0.95% | 1.16% | 1.16% | 1.30% | 1.24% | 1.19% | 1.34% | 1.11% | 1.35% | 1.17% | 0.80% | 0.77% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 1.00% | 1.17% | 1.31% | 0.79% | 1.12% | 1.29% | 1.36% | 1.08% | 1.37% | 1.20% | 1.32% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок VSTCX и VPMAX
Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и VPMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSTCX и VPMAX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.