PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTCX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSTCX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VSTCX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSTCX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		2.10%15.20%15.40%21.34%-13.00%33.53%8.38%22.18%-11.87%9.21%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, VSTCX показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции VSTCX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 11.28% против 16.91% соответственно.

VSTCX

1 день
2.95%
1 месяц
-4.46%
С начала года
2.10%
6 месяцев
5.91%
1 год
29.30%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.70%
10 лет*
11.28%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSTCX:
VSTCX с AVUVVSTCX с OBMCXVSTCX с VOOVSTCX с VFIAXVSTCX с VSGAXVSTCX с VEIRXVSTCX с VITAX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий VSTCX и VPMAX

VSTCX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.

VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Доходность на риск

VSTCX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTCX
Ранг доходности на риск VSTCX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTCX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTCXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.78

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

3.30

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.48

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

3.76

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

16.16

-7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTCX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTCX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPMAX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTCX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTCXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.78

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.75

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.84

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.62

-0.27

Корреляция

Корреляция между VSTCX и VPMAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTCX и VPMAX

Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		7.39%7.55%9.66%2.50%7.44%19.92%1.24%4.14%11.74%5.76%1.35%2.33%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок VSTCX и VPMAX

Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSTCXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.50%

-48.32%

-14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-13.75%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-25.21%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

-32.65%

-15.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-8.80%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-6.61%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.20%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTCX и VPMAX

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеют волатильность 6.79% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSTCXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.72%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

22.09%

-8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

28.98%

-6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

20.17%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

20.11%

+3.35%