PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSTCX с VPMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSTCX с VPMAX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSTCX или VPMAX.

Корреляция

Корреляция между VSTCX и VPMAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSTCX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSTCX:

-0.27

VPMAX:

0.05

Коэф-т Сортино

VSTCX:

-0.16

VPMAX:

0.25

Коэф-т Омега

VSTCX:

0.98

VPMAX:

1.03

Коэф-т Кальмара

VSTCX:

-0.20

VPMAX:

0.07

Коэф-т Мартина

VSTCX:

-0.51

VPMAX:

0.26

Индекс Язвы

VSTCX:

12.81%

VPMAX:

5.74%

Дневная вол-ть

VSTCX:

26.42%

VPMAX:

20.80%

Макс. просадка

VSTCX:

-62.79%

VPMAX:

-55.03%

Текущая просадка

VSTCX:

-22.15%

VPMAX:

-9.95%

Доходность по периодам

С начала года, VSTCX показывает доходность -8.07%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции VSTCX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 2.58% против 9.08% соответственно.

VSTCX

С начала года

-8.07%

1 месяц

6.73%

6 месяцев

-20.23%

1 год

-7.17%

5 лет

8.73%

10 лет

2.58%

VPMAX

С начала года

-2.96%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

-7.19%

1 год

1.06%

5 лет

14.33%

10 лет

9.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSTCX и VPMAX

VSTCX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.

VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSTCX и VPMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTCX
Ранг риск-скорректированной доходности VSTCX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VPMAX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSTCX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSTCX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTCX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTCX и VPMAX

Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности VPMAX в 6.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		10.50%9.66%2.50%7.44%19.92%1.24%4.14%11.74%6.87%1.35%2.33%8.75%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		6.91%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%5.61%5.13%5.99%6.87%

Просадки

Сравнение просадок VSTCX и VPMAX

Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.79%, что больше максимальной просадки VPMAX в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и VPMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSTCX и VPMAX

Загрузка...