PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSTCX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSTCX с VPMAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VSTCX (Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund) and VPMAX (Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VSTCX is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while VPMAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VSTCX returned 12.87%/yr vs 16.96%/yr for VPMAX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. VSTCX charges 0.21%/yr vs 0.27%/yr for VPMAX.

Доходность

Сравнение доходности VSTCX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSTCX показывает доходность 25.63%, а VPMAX немного ниже – 25.12%. За последние 10 лет акции VSTCX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 12.87% против 16.96% соответственно.

VSTCX

1 день
1.72%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
20.02%
С начала года
25.63%
1 год
43.46%
3 года*
21.68%
5 лет*
13.58%
10 лет*
12.87%
Всё время*
9.63%

VPMAX

1 день
2.63%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
19.48%
С начала года
25.12%
1 год
50.68%
3 года*
25.90%
5 лет*
15.39%
10 лет*
16.96%
Всё время*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VPMAX

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VSTCX

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VSTCX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		25.63%15.20%15.40%21.34%-13.00%33.53%8.38%22.18%-11.87%9.21%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		25.12%29.70%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Correlation

The correlation between VSTCX and VPMAX is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г.

0.86

The correlation between VSTCX and VPMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSTCX и VPMAX

Секторы
VSTCX
VPMAX

Финансовые услуги

18.3%
7.6%

Промышленность

16.1%
13.2%

Технологии

14.9%
28.9%

Здравоохранение

14.1%
25.1%

Потребительский циклический сектор

11.1%
11.8%

Недвижимость

6.5%
0.1%

Энергетика

6.2%
1.8%

Сырьевые материалы

5.2%
1.6%

Потребительский защитный сектор

3.0%
1.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
7.7%

Коммунальные услуги

2.3%
0.0%

Финансовые услуги

VSTCX
18.3%
VPMAX
7.6%

Промышленность

VSTCX
16.1%
VPMAX
13.2%

Технологии

VSTCX
14.9%
VPMAX
28.9%

Здравоохранение

VSTCX
14.1%
VPMAX
25.1%

Потребительский циклический сектор

VSTCX
11.1%
VPMAX
11.8%

Недвижимость

VSTCX
6.5%
VPMAX
0.1%

Энергетика

VSTCX
6.2%
VPMAX
1.8%

Сырьевые материалы

VSTCX
5.2%
VPMAX
1.6%

Потребительский защитный сектор

VSTCX
3.0%
VPMAX
1.1%

Коммуникационные услуги

VSTCX
2.4%
VPMAX
7.7%

Коммунальные услуги

VSTCX
2.3%
VPMAX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSTCX:
VSTCX с OBMCXVSTCX с VSGAXVSTCX с AVUVVSTCX с VOOVSTCX с VFIAXVSTCX с VEIRXVSTCX с VITAX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VPCCXVPMAX с VMCPX

Доходность на риск

VSTCX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VSTCX
Ранг доходности на риск VSTCX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VSTCX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSTCXVPMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.65

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.55

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

4.31

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.03

15.85

+3.17

VSTCX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTCX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPMAX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTCX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSTCX и VPMAX

Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и VPMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSTCXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.50%

-48.32%

-14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-11.72%

+3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-20.55%

-6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-25.21%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

-32.65%

-15.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.14%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-6.56%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.18%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTCX и VPMAX

Текущая волатильность для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) составляет 4.42%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что VSTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSTCXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

6.43%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

16.30%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

19.14%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

18.84%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

19.41%

+4.02%

Сравнение комиссий VSTCX и VPMAX

VSTCX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии VPMAX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTCX и VPMAX

Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности VPMAX в 13.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		13.15%16.46%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		6.01%7.55%9.66%2.50%7.44%19.92%1.24%4.14%11.74%5.76%1.35%2.33%

Часто задаваемые вопросы

VSTCX and VPMAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPMAX has higher volatility (6.43%) compared to VSTCX (4.42%). In terms of maximum drawdown, VSTCX dropped -62.50% vs VPMAX's -48.32%.

VPMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSTCX и VPMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор