PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSTCX с OBMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSTCX с OBMCX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSTCX или OBMCX.

Корреляция

Корреляция между VSTCX и OBMCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSTCX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSTCX:

-0.27

OBMCX:

0.12

Коэф-т Сортино

VSTCX:

-0.16

OBMCX:

0.40

Коэф-т Омега

VSTCX:

0.98

OBMCX:

1.05

Коэф-т Кальмара

VSTCX:

-0.20

OBMCX:

0.14

Коэф-т Мартина

VSTCX:

-0.51

OBMCX:

0.38

Индекс Язвы

VSTCX:

12.81%

OBMCX:

10.70%

Дневная вол-ть

VSTCX:

26.46%

OBMCX:

28.01%

Макс. просадка

VSTCX:

-62.79%

OBMCX:

-81.09%

Текущая просадка

VSTCX:

-22.10%

OBMCX:

-18.76%

Доходность по периодам

С начала года, VSTCX показывает доходность -8.02%, что значительно выше, чем у OBMCX с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции VSTCX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 2.57% против 8.80% соответственно.

VSTCX

С начала года

-8.02%

1 месяц

11.64%

6 месяцев

-20.19%

1 год

-6.90%

5 лет

8.95%

10 лет

2.57%

OBMCX

С начала года

-10.18%

1 месяц

10.66%

6 месяцев

-16.15%

1 год

3.00%

5 лет

17.94%

10 лет

8.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSTCX и OBMCX

VSTCX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSTCX и OBMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTCX
Ранг риск-скорректированной доходности VSTCX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг риск-скорректированной доходности OBMCX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSTCX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSTCX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTCX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTCX и OBMCX

Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как OBMCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		1.11%1.02%1.16%1.16%1.30%1.24%1.19%1.34%1.11%1.35%1.17%0.80%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSTCX и OBMCX

Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.79%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -81.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и OBMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSTCX и OBMCX

Текущая волатильность для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) составляет 7.55%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что VSTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...