PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSTCX с OBMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSTCX и OBMCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VSTCX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
316.96%
159.87%
VSTCX
OBMCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSTCX:

0.38

OBMCX:

1.12

Коэф-т Сортино

VSTCX:

0.62

OBMCX:

1.64

Коэф-т Омега

VSTCX:

1.09

OBMCX:

1.20

Коэф-т Кальмара

VSTCX:

0.52

OBMCX:

1.13

Коэф-т Мартина

VSTCX:

2.22

OBMCX:

6.03

Индекс Язвы

VSTCX:

3.85%

OBMCX:

4.27%

Дневная вол-ть

VSTCX:

22.76%

OBMCX:

22.92%

Макс. просадка

VSTCX:

-62.50%

OBMCX:

-81.09%

Текущая просадка

VSTCX:

-15.84%

OBMCX:

-7.52%

Доходность по периодам

С начала года, VSTCX показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 22.55%. За последние 10 лет акции VSTCX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 8.44% против 9.78% соответственно.


VSTCX

С начала года

5.93%

1 месяц

-13.01%

6 месяцев

3.44%

1 год

5.93%

5 лет

10.07%

10 лет

8.44%

OBMCX

С начала года

22.55%

1 месяц

-2.17%

6 месяцев

13.47%

1 год

23.17%

5 лет

15.62%

10 лет

9.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSTCX и OBMCX

VSTCX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.


OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
График комиссии OBMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.48%
График комиссии VSTCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSTCX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSTCX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.381.12
Коэффициент Сортино VSTCX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.621.64
Коэффициент Омега VSTCX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.091.20
Коэффициент Кальмара VSTCX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.521.13
Коэффициент Мартина VSTCX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.226.03
VSTCX
OBMCX

Показатель коэффициента Шарпа VSTCX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTCX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.38
1.12
VSTCX
OBMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTCX и OBMCX

Ни VSTCX, ни OBMCX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund
0.00%1.16%1.16%1.30%1.24%1.19%1.34%1.11%1.35%1.17%0.80%0.77%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSTCX и OBMCX

Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -81.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и OBMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.84%
-7.52%
VSTCX
OBMCX

Волатильность

Сравнение волатильности VSTCX и OBMCX

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что VSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.06%
6.41%
VSTCX
OBMCX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab