Сравнение VSTCX с OBMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).
VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSTCX или OBMCX.
Основные характеристики
| VSTCX | OBMCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.61% | -2.42% |
| Дох-ть за 1 год | 20.34% | 12.85% |
| Дох-ть за 3 года | 4.96% | 6.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.28% | 14.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.78% | 13.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 0.66 |
| Дневная вол-ть | 19.42% | 21.00% |
| Макс. просадка | -62.50% | -67.42% |
| Current Drawdown | -6.44% | -6.50% |
Корреляция
Корреляция между VSTCX и OBMCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSTCX и OBMCX
С начала года, VSTCX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у OBMCX с доходностью -2.42%. За последние 10 лет акции VSTCX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 8.78% против 13.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTCX и OBMCX
VSTCX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSTCX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTCX и OBMCX
Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как OBMCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 2.48% | 2.50% | 7.44% | 19.92% | 1.24% | 4.14% | 11.74% | 6.87% | 1.35% | 2.33% | 8.75% | 1.68% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% | 8.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSTCX и OBMCX
Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и OBMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSTCX и OBMCX
Текущая волатильность для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) составляет 5.30%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что VSTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.