PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTCX с VSGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSTCX с VSGAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSTCX (Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund) and VSGAX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VSTCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VSGAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VSTCX returned 12.71%/yr vs 11.85%/yr for VSGAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VSTCX charges 0.26%/yr vs 0.07%/yr for VSGAX.

Доходность

Сравнение доходности VSTCX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSTCX показывает доходность 18.22%, а VSGAX немного выше – 18.73%. За последние 10 лет акции VSTCX превзошли акции VSGAX по среднегодовой доходности: 12.71% против 11.85% соответственно.

VSTCX

1 день
0.58%
1 месяц
3.68%
С начала года
18.22%
6 месяцев
18.42%
1 год
41.82%
3 года*
22.14%
5 лет*
11.88%
10 лет*
12.71%

VSGAX

1 день
0.72%
1 месяц
6.06%
С начала года
18.73%
6 месяцев
18.15%
1 год
34.11%
3 года*
18.13%
5 лет*
6.11%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSTCX и VSGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		18.22%15.20%15.40%21.34%-13.00%33.53%8.38%22.18%-11.87%9.21%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		18.73%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%

Correlation

The correlation between VSTCX and VSGAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.93

The correlation between VSTCX and VSGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSTCX и VSGAX

Секторы
VSTCX
VSGAX

Финансовые услуги

18.3%
5.6%

Промышленность

16.1%
24.7%

Технологии

14.9%
25.9%

Здравоохранение

14.1%
15.3%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.6%

Недвижимость

6.5%
3.9%

Энергетика

6.2%
4.8%

Сырьевые материалы

5.2%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
1.2%

Финансовые услуги

VSTCX
18.3%
VSGAX
5.6%

Промышленность

VSTCX
16.1%
VSGAX
24.7%

Технологии

VSTCX
14.9%
VSGAX
25.9%

Здравоохранение

VSTCX
14.1%
VSGAX
15.3%

Потребительский циклический сектор

VSTCX
11.1%
VSGAX
9.6%

Недвижимость

VSTCX
6.5%
VSGAX
3.9%

Энергетика

VSTCX
6.2%
VSGAX
4.8%

Сырьевые материалы

VSTCX
5.2%
VSGAX
3.2%

Потребительский защитный сектор

VSTCX
3.0%
VSGAX
2.4%

Коммуникационные услуги

VSTCX
2.4%
VSGAX
3.5%

Коммунальные услуги

VSTCX
2.3%
VSGAX
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSTCX:
VSTCX с VPMAXVSTCX с OBMCXVSTCX с AVUVVSTCX с VOOVSTCX с VFIAXVSTCX с VEIRXVSTCX с VITAX
Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VOO

Доходность на риск

VSTCX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTCX
Ранг доходности на риск VSTCX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTCX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTCXVSGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.86

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.56

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

3.18

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.17

12.10

+7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTCX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTCX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа VSGAX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTCX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTCXVSGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.86

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.26

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.58

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VSTCX и VSGAX

Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и VSGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSTCXVSGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.50%

-38.70%

-23.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-11.37%

+3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-27.47%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-38.36%

+10.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

-38.70%

-9.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-8.55%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.98%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTCX и VSGAX

Текущая волатильность для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) составляет 4.49%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что VSTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSTCXVSGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.28%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

14.85%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

19.45%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

23.56%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

23.00%

+0.47%

Сравнение комиссий VSTCX и VSGAX

VSTCX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTCX и VSGAX

Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности VSGAX в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.44%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		6.38%7.55%9.66%2.50%7.44%19.92%1.24%4.14%11.74%5.76%1.35%2.33%

Часто задаваемые вопросы

VSTCX and VSGAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSGAX has higher volatility (5.28%) compared to VSTCX (4.49%). In terms of maximum drawdown, VSTCX dropped -62.50% vs VSGAX's -38.70%.

VSTCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSTCX и VSGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор