PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSTCX с VSGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSTCX и VSGAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VSTCX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.63%
14.45%
VSTCX
VSGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSTCX:

0.31

VSGAX:

0.97

Коэф-т Сортино

VSTCX:

0.53

VSGAX:

1.41

Коэф-т Омега

VSTCX:

1.08

VSGAX:

1.17

Коэф-т Кальмара

VSTCX:

0.42

VSGAX:

0.78

Коэф-т Мартина

VSTCX:

1.75

VSGAX:

4.80

Индекс Язвы

VSTCX:

3.98%

VSGAX:

3.78%

Дневная вол-ть

VSTCX:

22.73%

VSGAX:

18.64%

Макс. просадка

VSTCX:

-62.50%

VSGAX:

-38.70%

Текущая просадка

VSTCX:

-15.69%

VSGAX:

-6.86%

Доходность по периодам

С начала года, VSTCX показывает доходность 6.12%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 17.68%. За последние 10 лет акции VSTCX уступали акциям VSGAX по среднегодовой доходности: 8.39% против 9.11% соответственно.


VSTCX

С начала года

6.12%

1 месяц

-14.31%

6 месяцев

2.88%

1 год

6.12%

5 лет

10.05%

10 лет

8.39%

VSGAX

С начала года

17.68%

1 месяц

-4.86%

6 месяцев

14.02%

1 год

17.43%

5 лет

7.84%

10 лет

9.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSTCX и VSGAX

VSTCX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund
График комиссии VSTCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%
График комиссии VSGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSTCX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSTCX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.310.97
Коэффициент Сортино VSTCX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.531.41
Коэффициент Омега VSTCX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.081.17
Коэффициент Кальмара VSTCX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.420.78
Коэффициент Мартина VSTCX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.754.80
VSTCX
VSGAX

Показатель коэффициента Шарпа VSTCX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа VSGAX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTCX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.31
0.97
VSTCX
VSGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTCX и VSGAX

VSTCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund
0.00%1.16%1.16%1.30%1.24%1.19%1.34%1.11%1.35%1.17%0.80%0.77%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares
0.39%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%1.01%0.65%

Просадки

Сравнение просадок VSTCX и VSGAX

Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и VSGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.69%
-6.86%
VSTCX
VSGAX

Волатильность

Сравнение волатильности VSTCX и VSGAX

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что VSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.88%
6.12%
VSTCX
VSGAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab