PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSTCX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSTCX с AVUV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VSTCX (Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both funds - VSTCX is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, VSTCX returned 13.58%/yr vs 13.24%/yr for AVUV. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. VSTCX charges 0.21%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности VSTCX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSTCX показывает доходность 25.63%, а AVUV немного ниже – 25.55%.

VSTCX

1 день
1.72%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
20.02%
С начала года
25.63%
1 год
43.46%
3 года*
21.68%
5 лет*
13.58%
10 лет*
12.87%
Всё время*
9.63%

AVUV

1 день
-1.17%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
13.16%
С начала года
25.55%
1 год
39.59%
3 года*
17.06%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
Всё время*
16.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF
$147.64M$149.80M$156.37M

VSTCX

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VSTCX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		25.63%15.20%15.40%21.34%-13.00%33.53%8.38%7.91%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		25.55%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between VSTCX and AVUV is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.94

The correlation between VSTCX and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSTCX и AVUV

Секторы
VSTCX
AVUV

Финансовые услуги

18.3%
27.8%

Промышленность

16.1%
13.5%

Технологии

14.9%
7.4%

Здравоохранение

14.1%
5.3%

Потребительский циклический сектор

11.1%
18.5%

Недвижимость

6.5%
0.7%

Энергетика

6.2%
13.9%

Сырьевые материалы

5.2%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.9%

Коммунальные услуги

2.3%
0.2%

Финансовые услуги

VSTCX
18.3%
AVUV
27.8%

Промышленность

VSTCX
16.1%
AVUV
13.5%

Технологии

VSTCX
14.9%
AVUV
7.4%

Здравоохранение

VSTCX
14.1%
AVUV
5.3%

Потребительский циклический сектор

VSTCX
11.1%
AVUV
18.5%

Недвижимость

VSTCX
6.5%
AVUV
0.7%

Энергетика

VSTCX
6.2%
AVUV
13.9%

Сырьевые материалы

VSTCX
5.2%
AVUV
4.8%

Потребительский защитный сектор

VSTCX
3.0%
AVUV
4.9%

Коммуникационные услуги

VSTCX
2.4%
AVUV
2.9%

Коммунальные услуги

VSTCX
2.3%
AVUV
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с VSTCX:
VSTCX с VPMAXVSTCX с OBMCXVSTCX с VSGAXVSTCX с VOOVSTCX с VFIAXVSTCX с VEIRXVSTCX с VITAX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

VSTCX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VSTCX
Ранг доходности на риск VSTCX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VSTCX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSTCXAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.37

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.43

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

5.00

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.03

15.79

+3.24

VSTCX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTCX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTCX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSTCX и AVUV

Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSTCXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.50%

-49.42%

-13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-7.95%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-28.79%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-28.79%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.17%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-7.77%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.51%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTCX и AVUV

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что VSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSTCXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

3.50%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

10.62%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

16.77%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

22.39%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

28.01%

-4.58%

Сравнение комиссий VSTCX и AVUV

VSTCX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTCX и AVUV

Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности AVUV в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.23%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		6.01%7.55%9.66%2.50%7.44%19.92%1.24%4.14%11.74%5.76%1.35%2.33%

Часто задаваемые вопросы

VSTCX and AVUV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSTCX has higher volatility (4.42%) compared to AVUV (3.50%). In terms of maximum drawdown, VSTCX dropped -62.50% vs AVUV's -49.42%.

VSTCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSTCX и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор