Сравнение VSTCX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSTCX или AVUV.
Основные характеристики
| VSTCX | AVUV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.74% | 16.65% |
| Дох-ть за 1 год | 46.67% | 38.69% |
| Дох-ть за 3 года | 8.22% | 9.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.46% | 16.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 3.25 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 3.35 | 3.52 |
| Коэф-т Мартина | 13.86 | 9.29 |
| Индекс Язвы | 3.35% | 4.16% |
| Дневная вол-ть | 20.56% | 21.75% |
| Макс. просадка | -62.50% | -49.42% |
| Текущая просадка | -1.35% | -1.32% |
Корреляция
Корреляция между VSTCX и AVUV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSTCX и AVUV
С начала года, VSTCX показывает доходность 22.74%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 16.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTCX и AVUV
VSTCX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSTCX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTCX и AVUV
Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности AVUV в 1.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 0.95% | 1.16% | 1.16% | 1.30% | 1.24% | 1.19% | 1.34% | 1.11% | 1.35% | 1.17% | 0.80% | 0.77% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.51% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSTCX и AVUV
Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSTCX и AVUV
Текущая волатильность для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) составляет 6.85%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что VSTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.