PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTCX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSTCX с AVUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSTCX (Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both funds - VSTCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, VSTCX returned 11.88%/yr vs 10.71%/yr for AVUV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VSTCX charges 0.26%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности VSTCX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSTCX показывает доходность 18.22%, а AVUV немного ниже – 17.96%.

VSTCX

1 день
0.58%
1 месяц
3.68%
С начала года
18.22%
6 месяцев
18.42%
1 год
41.82%
3 года*
22.14%
5 лет*
11.88%
10 лет*
12.71%

AVUV

1 день
-0.97%
1 месяц
1.21%
С начала года
17.96%
6 месяцев
17.23%
1 год
36.48%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSTCX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		18.22%15.20%15.40%21.34%-13.00%33.53%8.38%8.91%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.96%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between VSTCX and AVUV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.94

The correlation between VSTCX and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSTCX и AVUV

Секторы
VSTCX
AVUV

Финансовые услуги

18.3%
25.8%

Промышленность

16.1%
13.9%

Технологии

14.9%
7.0%

Здравоохранение

14.1%
4.2%

Потребительский циклический сектор

11.1%
18.0%

Недвижимость

6.5%
0.7%

Энергетика

6.2%
18.2%

Сырьевые материалы

5.2%
4.9%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.8%

Коммунальные услуги

2.3%
0.1%

Финансовые услуги

VSTCX
18.3%
AVUV
25.8%

Промышленность

VSTCX
16.1%
AVUV
13.9%

Технологии

VSTCX
14.9%
AVUV
7.0%

Здравоохранение

VSTCX
14.1%
AVUV
4.2%

Потребительский циклический сектор

VSTCX
11.1%
AVUV
18.0%

Недвижимость

VSTCX
6.5%
AVUV
0.7%

Энергетика

VSTCX
6.2%
AVUV
18.2%

Сырьевые материалы

VSTCX
5.2%
AVUV
4.9%

Потребительский защитный сектор

VSTCX
3.0%
AVUV
4.5%

Коммуникационные услуги

VSTCX
2.4%
AVUV
2.8%

Коммунальные услуги

VSTCX
2.3%
AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с VSTCX:
VSTCX с VPMAXVSTCX с OBMCXVSTCX с VSGAXVSTCX с VOOVSTCX с VFIAXVSTCX с VEIRXVSTCX с VITAX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

VSTCX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTCX
Ранг доходности на риск VSTCX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTCX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTCXAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.10

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.02

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

4.61

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.17

13.69

+5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTCX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTCX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTCX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTCXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.10

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.47

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.56

-0.17

Просадки

Сравнение просадок VSTCX и AVUV

Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSTCXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.50%

-49.42%

-13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-7.95%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-28.79%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-28.79%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.12%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-7.95%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.67%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTCX и AVUV

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что VSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSTCXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.08%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

11.34%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

17.54%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

22.74%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

28.30%

-4.83%

Сравнение комиссий VSTCX и AVUV

VSTCX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTCX и AVUV

Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности AVUV в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.29%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		6.38%7.55%9.66%2.50%7.44%19.92%1.24%4.14%11.74%5.76%1.35%2.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VSTCX and AVUV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSTCX has higher volatility (4.49%) compared to AVUV (4.08%). In terms of maximum drawdown, VSTCX dropped -62.50% vs AVUV's -49.42%.

VSTCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSTCX и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор