PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSTCX с VEIRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSTCX с VEIRX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX).

VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. VEIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSTCX или VEIRX.

Корреляция

Корреляция между VSTCX и VEIRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSTCX и VEIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSTCX:

-0.27

VEIRX:

0.50

Коэф-т Сортино

VSTCX:

-0.16

VEIRX:

0.91

Коэф-т Омега

VSTCX:

0.98

VEIRX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VSTCX:

-0.20

VEIRX:

0.67

Коэф-т Мартина

VSTCX:

-0.51

VEIRX:

2.66

Индекс Язвы

VSTCX:

12.81%

VEIRX:

3.35%

Дневная вол-ть

VSTCX:

26.46%

VEIRX:

15.42%

Макс. просадка

VSTCX:

-62.79%

VEIRX:

-54.02%

Текущая просадка

VSTCX:

-22.10%

VEIRX:

-5.03%

Доходность по периодам

С начала года, VSTCX показывает доходность -8.02%, что значительно ниже, чем у VEIRX с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции VSTCX уступали акциям VEIRX по среднегодовой доходности: 2.57% против 9.87% соответственно.

VSTCX

С начала года

-8.02%

1 месяц

11.64%

6 месяцев

-20.19%

1 год

-6.90%

5 лет

8.95%

10 лет

2.57%

VEIRX

С начала года

0.72%

1 месяц

5.60%

6 месяцев

-2.67%

1 год

7.37%

5 лет

14.12%

10 лет

9.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSTCX и VEIRX

VSTCX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VEIRX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSTCX и VEIRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTCX
Ранг риск-скорректированной доходности VSTCX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
VEIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIRX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIRX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIRX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIRX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIRX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIRX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSTCX c VEIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSTCX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VEIRX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTCX и VEIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTCX и VEIRX

Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VEIRX в 3.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		1.11%1.02%1.16%1.16%1.30%1.24%1.19%1.34%1.11%1.35%1.17%0.80%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		3.00%2.91%3.03%3.03%2.49%2.70%2.71%3.25%2.54%2.83%3.05%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VSTCX и VEIRX

Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.79%, что больше максимальной просадки VEIRX в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и VEIRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSTCX и VEIRX

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что VSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...