Сравнение VSTCX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSTCX или VOO.
Основные характеристики
VSTCX | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 0.61% | 5.98% |
Дох-ть за 1 год | 20.34% | 22.69% |
Дох-ть за 3 года | 4.96% | 8.02% |
Дох-ть за 5 лет | 10.28% | 13.41% |
Дох-ть за 10 лет | 8.78% | 12.42% |
Коэф-т Шарпа | 1.06 | 1.93 |
Дневная вол-ть | 19.42% | 11.69% |
Макс. просадка | -62.50% | -33.99% |
Current Drawdown | -6.44% | -4.14% |
Корреляция
Корреляция между VSTCX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSTCX и VOO
С начала года, VSTCX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции VSTCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.78% против 12.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTCX и VOO
VSTCX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSTCX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTCX и VOO
Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности VOO в 1.39%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 2.48% | 2.50% | 7.44% | 19.92% | 1.24% | 4.14% | 11.74% | 6.87% | 1.35% | 2.33% | 8.75% | 1.68% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VSTCX и VOO
Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSTCX и VOO
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что VSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.