Сравнение VSTCX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSTCX или VOO.
Основные характеристики
| VSTCX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.85% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 48.37% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 8.24% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.48% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.32% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.12 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 13.78 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 3.35% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 20.57% | 12.34% |
| Макс. просадка | -62.50% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VSTCX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSTCX и VOO
С начала года, VSTCX показывает доходность 22.85%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции VSTCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.32% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTCX и VOO
VSTCX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSTCX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTCX и VOO
Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 0.95% | 1.16% | 1.16% | 1.30% | 1.24% | 1.19% | 1.34% | 1.11% | 1.35% | 1.17% | 0.80% | 0.77% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VSTCX и VOO
Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSTCX и VOO
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.