PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSTCX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSTCX с VOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSTCX или VOO.

Корреляция

Корреляция между VSTCX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSTCX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSTCX:

-0.27

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

VSTCX:

-0.16

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

VSTCX:

0.98

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VSTCX:

-0.20

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

VSTCX:

-0.51

VOO:

2.18

Индекс Язвы

VSTCX:

12.81%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

VSTCX:

26.46%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

VSTCX:

-62.79%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VSTCX:

-22.10%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, VSTCX показывает доходность -8.02%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции VSTCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.57% против 12.42% соответственно.

VSTCX

С начала года

-8.02%

1 месяц

11.64%

6 месяцев

-20.19%

1 год

-6.90%

5 лет

8.95%

10 лет

2.57%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSTCX и VOO

VSTCX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSTCX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTCX
Ранг риск-скорректированной доходности VSTCX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSTCX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSTCX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTCX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTCX и VOO

Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		1.11%1.02%1.16%1.16%1.30%1.24%1.19%1.34%1.11%1.35%1.17%0.80%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VSTCX и VOO

Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.79%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSTCX и VOO

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что VSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...