PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTCX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSTCX с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSTCX (Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - VSTCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VSTCX returned 12.71%/yr vs 15.56%/yr for VOO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VSTCX charges 0.26%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности VSTCX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSTCX показывает доходность 18.22%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции VSTCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.71% против 15.56% соответственно.

VSTCX

1 день
0.58%
1 месяц
3.68%
С начала года
18.22%
6 месяцев
18.42%
1 год
41.82%
3 года*
22.14%
5 лет*
11.88%
10 лет*
12.71%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSTCX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		18.22%15.20%15.40%21.34%-13.00%33.53%8.38%22.18%-11.87%9.21%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between VSTCX and VOO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.85

The correlation between VSTCX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSTCX и VOO

Секторы
VSTCX
VOO

Финансовые услуги

18.3%
11.6%

Промышленность

16.1%
8.3%

Технологии

14.9%
35.7%

Здравоохранение

14.1%
8.5%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.2%

Недвижимость

6.5%
1.9%

Энергетика

6.2%
3.5%

Сырьевые материалы

5.2%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.4%
11.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Финансовые услуги

VSTCX
18.3%
VOO
11.6%

Промышленность

VSTCX
16.1%
VOO
8.3%

Технологии

VSTCX
14.9%
VOO
35.7%

Здравоохранение

VSTCX
14.1%
VOO
8.5%

Потребительский циклический сектор

VSTCX
11.1%
VOO
10.2%

Недвижимость

VSTCX
6.5%
VOO
1.9%

Энергетика

VSTCX
6.2%
VOO
3.5%

Сырьевые материалы

VSTCX
5.2%
VOO
1.8%

Потребительский защитный сектор

VSTCX
3.0%
VOO
4.9%

Коммуникационные услуги

VSTCX
2.4%
VOO
11.3%

Коммунальные услуги

VSTCX
2.3%
VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VSTCX:
VSTCX с VPMAXVSTCX с OBMCXVSTCX с AVUVVSTCX с VSGAXVSTCX с VFIAXVSTCX с VEIRXVSTCX с VITAX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

VSTCX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTCX
Ранг доходности на риск VSTCX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTCX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTCXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.39

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.25

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

3.16

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.17

14.73

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTCX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTCX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTCX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTCXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.39

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.83

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.87

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.89

-0.50

Просадки

Сравнение просадок VSTCX и VOO

Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSTCXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.50%

-33.99%

-28.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-8.90%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-18.69%

-8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-24.52%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

-33.99%

-14.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-3.69%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.91%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTCX и VOO

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что VSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSTCXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

2.84%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

8.90%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

11.80%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

16.81%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

18.01%

+5.46%

Сравнение комиссий VSTCX и VOO

VSTCX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTCX и VOO

Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		6.38%7.55%9.66%2.50%7.44%19.92%1.24%4.14%11.74%5.76%1.35%2.33%

Часто задаваемые вопросы

VSTCX and VOO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSTCX has higher volatility (4.49%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, VSTCX dropped -62.50% vs VOO's -33.99%.

VSTCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSTCX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор