PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSTCX с VSEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSTCX с VSEQX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VSTCX (Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund) and VSEQX (Vanguard Strategic Equity Fund) are both mutual funds - VSTCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VSEQX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Spliced Small and Mid Cap Index. Over the past 10 years, VSTCX returned 12.75%/yr vs 13.12%/yr for VSEQX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VSTCX charges 0.26%/yr vs 0.17%/yr for VSEQX.

Доходность

Сравнение доходности VSTCX и VSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSTCX показывает доходность 22.89%, что значительно выше, чем у VSEQX с доходностью 19.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSTCX имеют среднегодовую доходность 12.75%, а акции VSEQX немного впереди с 13.12%.

VSTCX

1 день
0.19%
1 месяц
2.40%
6 месяцев
16.18%
С начала года
22.89%
1 год
41.00%
3 года*
21.14%
5 лет*
13.90%
10 лет*
12.75%

VSEQX

1 день
0.02%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
13.63%
С начала года
19.38%
1 год
33.72%
3 года*
19.50%
5 лет*
13.29%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSTCX и VSEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		22.89%15.20%15.40%21.34%-13.00%33.53%8.38%22.18%-11.87%9.21%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		19.38%15.32%16.67%19.31%-11.90%30.83%10.26%26.76%-11.86%12.36%

Correlation

The correlation between VSTCX and VSEQX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г.

0.98

The correlation between VSTCX and VSEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSTCX и VSEQX

Секторы
VSTCX
VSEQX

Финансовые услуги

18.3%
15.2%

Промышленность

16.1%
16.6%

Технологии

14.9%
17.5%

Здравоохранение

14.1%
11.0%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.3%

Недвижимость

6.5%
6.7%

Энергетика

6.2%
5.5%

Сырьевые материалы

5.2%
4.9%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.6%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.8%

Коммунальные услуги

2.3%
4.9%

Финансовые услуги

VSTCX
18.3%
VSEQX
15.2%

Промышленность

VSTCX
16.1%
VSEQX
16.6%

Технологии

VSTCX
14.9%
VSEQX
17.5%

Здравоохранение

VSTCX
14.1%
VSEQX
11.0%

Потребительский циклический сектор

VSTCX
11.1%
VSEQX
10.3%

Недвижимость

VSTCX
6.5%
VSEQX
6.7%

Энергетика

VSTCX
6.2%
VSEQX
5.5%

Сырьевые материалы

VSTCX
5.2%
VSEQX
4.9%

Потребительский защитный сектор

VSTCX
3.0%
VSEQX
3.6%

Коммуникационные услуги

VSTCX
2.4%
VSEQX
3.8%

Коммунальные услуги

VSTCX
2.3%
VSEQX
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Vanguard Strategic Equity Fund

Часто сравнивают с VSTCX:
VSTCX с VPMAXVSTCX с OBMCXVSTCX с VSGAXVSTCX с AVUVVSTCX с VOOVSTCX с VFIAXVSTCX с VEIRX
Часто сравнивают с VSEQX:
VSEQX с SCHMVSEQX с VFIAXVSEQX с VIMAXVSEQX с VFMFXVSEQX с FOCKXVSEQX с VTIVSEQX с FCNTX

Доходность на риск

VSTCX vs. VSEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTCX
Ранг доходности на риск VSTCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VSEQX
Ранг доходности на риск VSEQX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTCX c VSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSTCXVSEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.30

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.23

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

4.57

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.34

17.59

+0.74

VSTCX vs. VSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTCX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSEQX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTCX и VSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSTCX и VSEQX

Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, примерно равная максимальной просадке VSEQX в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и VSEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSTCXVSEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.50%

-63.55%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-7.60%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-24.73%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-24.73%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

-44.08%

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.04%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-9.03%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.97%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTCX и VSEQX

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что VSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSTCXVSEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.99%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

11.01%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

15.20%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

19.93%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

21.35%

+2.06%

Сравнение комиссий VSTCX и VSEQX

VSTCX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VSEQX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTCX и VSEQX

Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности VSEQX в 9.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		9.35%11.16%11.36%6.11%11.77%21.36%1.77%2.92%10.34%7.05%3.13%12.28%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		6.14%7.55%9.66%2.50%7.44%19.92%1.24%4.14%11.74%5.76%1.35%2.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VSTCX and VSEQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSTCX has higher volatility (3.65%) compared to VSEQX (2.99%). In terms of maximum drawdown, VSTCX dropped -62.50% vs VSEQX's -63.55%.

VSTCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSTCX и VSEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор