Сравнение VSTCX с VSEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX).
VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. VSEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности VSTCX и VSEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTCX и VSEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 2.10% | 15.20% | 15.40% | 21.34% | -13.00% | 33.53% | 8.38% | 22.18% | -11.87% | 9.21% |
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 1.73% | 15.32% | 16.67% | 19.31% | -11.90% | 30.83% | 10.26% | 26.76% | -11.86% | 12.36% |
Доходность по периодам
С начала года, VSTCX показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у VSEQX с доходностью 1.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSTCX имеют среднегодовую доходность 11.28%, а акции VSEQX немного впереди с 11.81%.
VSTCX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 29.30%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.28%
VSEQX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTCX и VSEQX
VSTCX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VSEQX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSTCX vs. VSEQX — Ранг доходности на риск
VSTCX
VSEQX
Сравнение VSTCX c VSEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTCX | VSEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.79 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.79 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 8.54 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTCX | VSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.22 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.51 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.55 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VSTCX и VSEQX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTCX и VSEQX
Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности VSEQX в 10.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 7.39% | 7.55% | 9.66% | 2.50% | 7.44% | 19.92% | 1.24% | 4.14% | 11.74% | 5.76% | 1.35% | 2.33% |
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 10.97% | 11.16% | 11.36% | 6.11% | 11.77% | 21.36% | 1.77% | 2.92% | 10.34% | 7.05% | 3.13% | 12.28% |
Просадки
Сравнение просадок VSTCX и VSEQX
Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, примерно равная максимальной просадке VSEQX в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и VSEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTCX | VSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.50% | -63.55% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -14.30% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -24.73% | -2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | -44.08% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -4.96% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -9.11% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.00% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTCX и VSEQX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что VSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTCX | VSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 6.00% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 11.71% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 20.91% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 20.00% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 21.42% | +2.04% |