Сравнение VSTCX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VSTCX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTCX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 2.10% | 15.20% | 15.40% | 21.34% | -13.00% | 33.53% | 8.38% | 22.18% | -11.87% | 9.21% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.90% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, VSTCX показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции VSTCX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 11.28% против 9.87% соответственно.
VSTCX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 29.30%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.28%
SWSSX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTCX и SWSSX
VSTCX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSTCX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
VSTCX
SWSSX
Сравнение VSTCX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTCX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.11 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.66 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.81 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 6.78 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTCX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.11 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.16 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.41 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.34 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VSTCX и SWSSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTCX и SWSSX
Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности SWSSX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 7.39% | 7.55% | 9.66% | 2.50% | 7.44% | 19.92% | 1.24% | 4.14% | 11.74% | 5.76% | 1.35% | 2.33% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок VSTCX и SWSSX
Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTCX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.50% | -60.34% | -2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -13.90% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -31.93% | +4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | -41.81% | -6.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -7.91% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -10.78% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.71% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTCX и SWSSX
Текущая волатильность для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) составляет 6.79%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что VSTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTCX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 7.53% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 14.53% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 23.31% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 22.62% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 24.05% | -0.59% |