Сравнение VSTCX с JASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и James Small Cap Fund (JASCX).
VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. JASCX управляется James Advantage. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VSTCX и JASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTCX и JASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 2.10% | 15.20% | 15.40% | 21.34% | -13.00% | 33.53% | 8.38% | 22.18% | -11.87% | 9.21% |
JASCX James Small Cap Fund | 4.27% | 12.66% | 18.11% | 25.15% | -11.68% | 38.79% | -1.12% | 17.82% | -24.57% | 6.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VSTCX показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у JASCX с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции VSTCX превзошли акции JASCX по среднегодовой доходности: 11.28% против 8.81% соответственно.
VSTCX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 29.30%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.28%
JASCX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTCX и JASCX
VSTCX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии JASCX в 1.56%.
Доходность на риск
VSTCX vs. JASCX — Ранг доходности на риск
VSTCX
JASCX
Сравнение VSTCX c JASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и James Small Cap Fund (JASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTCX | JASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.98 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.50 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.74 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 6.21 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTCX | JASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.98 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.63 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.40 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VSTCX и JASCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTCX и JASCX
Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности JASCX в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 7.39% | 7.55% | 9.66% | 2.50% | 7.44% | 19.92% | 1.24% | 4.14% | 11.74% | 5.76% | 1.35% | 2.33% |
JASCX James Small Cap Fund | 3.25% | 3.39% | 6.62% | 0.58% | 6.51% | 0.28% | 0.52% | 0.00% | 10.24% | 24.98% | 0.48% | 4.40% |
Просадки
Сравнение просадок VSTCX и JASCX
Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, что больше максимальной просадки JASCX в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и JASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTCX | JASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.50% | -59.21% | -3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -12.71% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -22.24% | -5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | -52.56% | +4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -6.70% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -10.79% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.57% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTCX и JASCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с James Small Cap Fund (JASCX) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что VSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTCX | JASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 5.55% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 11.45% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 19.77% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 18.94% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 21.09% | +2.37% |