Сравнение VSPVX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
VSPVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VSPVX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSPVX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPVX Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares | 0.02% | 12.62% | 11.99% | 22.39% | -5.33% | 24.80% | 1.23% | 31.84% | -9.02% | 15.28% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.28% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VSPVX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VSPVX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 11.31% против 1.62% соответственно.
VSPVX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 11.31%
VBTLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSPVX и VBTLX
VSPVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSPVX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
VSPVX
VBTLX
Сравнение VSPVX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSPVX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.66 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 4.70 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSPVX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.03 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.33 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.76 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VSPVX и VBTLX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSPVX и VBTLX
Дивидендная доходность VSPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPVX Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.35% | 2.12% | 1.70% | 2.21% | 1.88% | 2.46% | 2.12% | 2.73% | 2.18% | 2.30% | 2.47% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок VSPVX и VBTLX
Максимальная просадка VSPVX за все время составила -37.05%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPVX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSPVX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.05% | -18.81% | -18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -2.73% | -9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -18.14% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.05% | -18.81% | -18.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -2.86% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -2.67% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 0.97% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSPVX и VBTLX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VSPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSPVX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 1.55% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 2.59% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 4.36% | +11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 5.98% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 4.97% | +12.12% |