PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSPVX с OANMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSPVX с OANMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX).

VSPVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VSPVX и OANMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSPVX и OANMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares		0.02%12.62%11.99%22.39%-5.33%24.80%1.23%31.84%-9.02%14.23%
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		-2.41%14.38%16.28%31.21%-13.18%34.87%13.09%27.35%-12.62%15.96%

Доходность по периодам

С начала года, VSPVX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у OANMX с доходностью -2.41%.

VSPVX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.47%
С начала года
0.02%
6 месяцев
2.93%
1 год
12.95%
3 года*
13.66%
5 лет*
10.32%
10 лет*
11.31%

OANMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
2.42%
1 год
10.38%
3 года*
16.34%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares

Oakmark Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VSPVX:
VSPVX с BRK-BVSPVX с FXAIXVSPVX с VOOVSPVX с VTSAXVSPVX с VTVVSPVX с SPYVSPVX с VIG
Часто сравнивают с OANMX:
OANMX с VTVOANMX с VIISXOANMX с SPYOANMX с SFLNXOANMX с FXAIXOANMX с IVVOANMX с VEIRX

Сравнение комиссий VSPVX и OANMX

VSPVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии OANMX в 0.68%.

OANMX
Oakmark Fund Institutional Class
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSPVX vs. OANMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPVX
Ранг доходности на риск VSPVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPVX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
OANMX
Ранг доходности на риск OANMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSPVX c OANMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSPVXOANMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.55

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.89

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

0.84

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

3.34

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSPVX vs. OANMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSPVX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа OANMX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPVX и OANMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSPVXOANMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.55

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.61

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.59

+0.01

Корреляция

Корреляция между VSPVX и OANMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPVX и OANMX

Дивидендная доходность VSPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности OANMX в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares		1.82%1.35%2.12%1.70%2.21%1.88%2.46%2.12%2.73%2.18%2.30%2.47%
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		1.17%1.14%1.34%1.22%1.17%1.94%0.33%8.53%8.37%0.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSPVX и OANMX

Максимальная просадка VSPVX за все время составила -37.05%, что меньше максимальной просадки OANMX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPVX и OANMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSPVXOANMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.05%

-40.08%

+3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-13.46%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-23.55%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-4.92%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-5.62%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.37%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VSPVX и OANMX

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) составляет 3.84%, в то время как у Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что VSPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OANMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSPVXOANMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.20%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

10.34%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

18.77%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

18.36%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

20.79%

-3.70%