Сравнение OANMX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OANMX или IVV.
Основные характеристики
| OANMX | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.38% | 26.84% |
| Дох-ть за 1 год | 36.18% | 37.57% |
| Дох-ть за 3 года | 10.39% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.03% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.86 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 5.29 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 14.75 | 20.15 |
| Индекс Язвы | 2.44% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 13.23% | 12.21% |
| Макс. просадка | -42.36% | -55.25% |
| Текущая просадка | -0.78% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между OANMX и IVV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OANMX и IVV
С начала года, OANMX показывает доходность 20.38%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 26.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OANMX и IVV
OANMX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OANMX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OANMX и IVV
Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности IVV в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | 1.01% | 1.22% | 1.17% | 0.76% | 0.33% | 1.00% | 0.96% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок OANMX и IVV
Максимальная просадка OANMX за все время составила -42.36%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OANMX и IVV
Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что OANMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.