PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSPMX с GTSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSPMX с GTSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSPMX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares) and GTSGX (Madison Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VSPMX returned 11.21%/yr vs 10.36%/yr for GTSGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VSPMX charges 0.08%/yr vs 0.95%/yr for GTSGX.

Доходность

Сравнение доходности VSPMX и GTSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSPMX показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции VSPMX превзошли акции GTSGX по среднегодовой доходности: 11.21% против 10.36% соответственно.

VSPMX

1 день
-0.09%
1 месяц
2.50%
С начала года
14.08%
6 месяцев
13.80%
1 год
25.73%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.09%
10 лет*
11.21%

GTSGX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.25%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.67%
1 год
-0.59%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.30%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSPMX и GTSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares		14.08%7.11%12.83%17.42%-13.12%24.66%13.53%26.12%-11.14%16.18%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-2.11%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%

Correlation

The correlation between VSPMX and GTSGX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.91

The correlation between VSPMX and GTSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares

Madison Mid Cap Fund

Часто сравнивают с VSPMX:
VSPMX с IVOOVSPMX с FSMDXVSPMX с VSMSXVSPMX с VIMAXVSPMX с FMCSXVSPMX с VMCIXVSPMX с VTSAX
Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO

Доходность на риск

VSPMX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPMX
Ранг доходности на риск VSPMX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPMX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPMX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPMX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPMX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSPMX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSPMXGTSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
-0.05

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
0.03

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.00

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

-0.06

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

-0.16

+10.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSPMX vs. GTSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSPMX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа GTSGX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPMX и GTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSPMXGTSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

-0.05

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.36

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.15

+0.49

Просадки

Сравнение просадок VSPMX и GTSGX

Максимальная просадка VSPMX за все время составила -42.04%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPMX и GTSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSPMXGTSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.04%

-73.82%

+31.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-11.99%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.27%

-19.63%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-21.94%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.04%

-38.25%

-3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-7.89%

+7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-29.69%

+24.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

4.86%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VSPMX и GTSGX

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Madison Mid Cap Fund (GTSGX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что VSPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSPMXGTSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

3.93%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

10.11%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

14.70%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

17.43%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

18.07%

+2.94%

Сравнение комиссий VSPMX и GTSGX

VSPMX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GTSGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPMX и GTSGX

Дивидендная доходность VSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности GTSGX в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.44%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares		1.22%1.07%1.32%1.26%1.59%1.15%1.24%1.49%1.64%1.27%1.54%1.52%

Часто задаваемые вопросы

VSPMX and GTSGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSPMX has higher volatility (4.37%) compared to GTSGX (3.93%). In terms of maximum drawdown, VSPMX dropped -42.04% vs GTSGX's -73.82%.

VSPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSPMX и GTSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор