Сравнение VSPMX с GTSGX

С начала года, VSPMX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -4.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSPMX имеют среднегодовую доходность 10.43%, а акции GTSGX немного отстают с 10.15%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VSPMX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GTSGX в 0.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSPMX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа GTSGX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPMX и GTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VSPMX и GTSGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности GTSGX в 3.52%

Максимальная просадка VSPMX за все время составила -42.04%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPMX и GTSGX.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Madison Mid Cap Fund (GTSGX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что VSPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.