Сравнение VSPMX с FTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).
VSPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VSPMX и FTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSPMX и FTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 2.50% | 7.11% | 12.83% | 17.42% | -13.12% | 24.66% | 13.53% | 26.12% |
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 6.17% | 6.04% | 11.86% | 18.52% | -17.63% | 25.29% | 19.19% | 26.72% |
Доходность по периодам
С начала года, VSPMX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 6.17%.
VSPMX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 10.43%
FTSIX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSPMX и FTSIX
VSPMX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.
Доходность на риск
VSPMX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск
VSPMX
FTSIX
Сравнение VSPMX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSPMX | FTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.91 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.42 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 5.73 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSPMX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.91 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.28 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.53 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VSPMX и FTSIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSPMX и FTSIX
Дивидендная доходность VSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности FTSIX в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 1.36% | 1.07% | 1.32% | 1.26% | 1.59% | 1.15% | 1.24% | 1.49% | 1.64% | 1.27% | 1.54% | 1.52% |
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 0.61% | 0.64% | 0.84% | 0.85% | 0.95% | 5.50% | 0.35% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSPMX и FTSIX
Максимальная просадка VSPMX за все время составила -42.04%, примерно равная максимальной просадке FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPMX и FTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSPMX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.04% | -42.12% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -13.29% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -27.57% | +3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -4.50% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -7.80% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.29% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSPMX и FTSIX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что VSPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSPMX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.75% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 11.27% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 20.15% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 19.14% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 23.49% | -2.50% |